| 正相依风险下离散模型的最优分红 |
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| 引用本文： | 张节松,肖庆宪.正相依风险下离散模型的最优分红[J].数学的实践与认识,2016(18):20-31. |
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| 作者姓名： | 张节松 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院,上海200093;淮北师范大学管理学院,安徽淮北235000;2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 安徽省自然科学基金(1608085QG169)，安徽省高校优秀青年人才支持计划重点资助项目(gxyqZD2016104) |
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| 摘 要： | 将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产.
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| 关 键 词： | 依随机序正相依 最优分红 区域策略 离散模型 破产概率 数值算法 |
Optimal Dividend of Discrete Model with Positively Dependent Risks |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | PDS optimal dividend band policy discrete model ruin probability numerical algorithm |
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