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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
On weak approximations of CIR equation with high volatility
Authors:
Vigirdas Mackevičius
Affiliation:
Department of Mathematics and Informatics, Vilnius University, Naugarduko 24, 03225 Vilnius, Lithuania
Abstract:
Keywords:
CIR equation
Simulation
Weak approximation
Split-step scheme
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