| 允许卖空条件下证券投资组合的区间数线性规划问题 |
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| 引用本文： | 孙艳红.允许卖空条件下证券投资组合的区间数线性规划问题[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2014(3):302-304. |
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| 作者姓名： | 孙艳红 |
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| 作者单位： | 内蒙古民族大学数学学院,内蒙古通辽,028000 |
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| 摘 要： | 针对市场上允许卖空的情况下,提出了证券投资组合的区间数线性规划模型,通过区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平η,给出了证券投资组合的区间线性优化的数学转化模型,从而将目标函数和约束条件均为区间数的不确定线性规划问题转化为确定性的线性规划问题并求解.最后通过实例说明了此方法的可行性.
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| 关 键 词： | 卖空 证券投资组合 区间数 优化水平 满足水平 |
Interval Number Linear Programming for the Portfolio Selection with Short Sales Allowed |
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| SUN Yanhong.Interval Number Linear Programming for the Portfolio Selection with Short Sales Allowed[J].Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences),2014(3):302-304. |
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| Authors: | SUN Yanhong |
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| Affiliation: | SUN Yanhong;School of Mathematics,Inner Mongolia University for Nationalities; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | short-selling portfolio selection interval number optimal degree satisfactory degree |
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