| 蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用 |
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| 引用本文： | 周世军,岳朝龙.蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2009,26(1). |
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| 作者姓名： | 周世军 岳朝龙 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工业大学,经济学院
2. 安徽工业大学,管理科学与工程学院,安徽,马鞍山,243002 |
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| 摘 要： | 期权定价是金融应用领域数学上最为复杂的问题之一。然而,在许多情况下期权价值的解析解是难以得到的。此时就要借助数值算法,其中蒙特卡罗模拟法是应用最为广泛的数值算法之一。
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| 关 键 词： | 期权定价 蒙特卡罗模拟 B-S模型 |
The Application of Monte Carlo Simulation to Pricing of Options |
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| Authors: | ZHOU Shi-jun YUE Chao-long |
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| Affiliation: | 1.School of Economics;AHUT;2.School of Management Scienceand Engineering;Ma'anshan 243002;Anhui;China |
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| Abstract: | The pricing problem of options is one of the most complicated mathematical problems in financial application fields.Under many circumstances,however,no analytical solution on the value of options is available.So some numerical arithmetic is applied to solve it and Monte Carlo simulation is one of most extensive numerical arithmetic. |
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| Keywords: | option pricing Monte Carlo simulation B-S model |
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