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| 信用风险优化模型及其智能计算 | |
| 引用本文： | 马孝先,赵庆祯,刘方爱.信用风险优化模型及其智能计算[J].中国石油大学学报(自然科学版),2007,31(5):132-135,140. |
| 作者姓名： | 马孝先 赵庆祯 刘方爱 |
| 作者单位： | 1. 山东师范大学,管理与经济学院,山东,济南,250014;山东财政学院,金融学院,山东,济南,250014 2. 山东师范大学,管理与经济学院,山东,济南,250014 3. 山东师范大学,计算机科学系,山东,济南,250014 |
| 摘 要： | 采用模糊规划的方法,对模糊不确定环境下的信用风险度量和投资优化问题进行了模型的构建与仿真研究。基于具有自对偶性的可信性测度,提出了模糊条件在险价值作为信用风险度量,并构建了带有投资和收益等约束条件限制的信用风险最小化模型。其中,所考虑市场信用资产预期收益的可能性分布,用指数型模糊变量来刻画。最后,对该信用资产优化模型设计了智能算法,并进行了仿真分析。仿真结果表明,优化后的信用风险明显优于原始的信用风险。 |
| 关 键 词： | 信用风险 风险度量 智能计算 模糊规划 |
| 文章编号： | 1673-5005（2007）05-0132-04 |
| 修稿时间： | 2007-08-10 |
Portfolio optimization model and its intelligent algorithm in credit risk |
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| MA Xiao-xian,ZHAO Qing-zhen,LIU Fang-ai.Portfolio optimization model and its intelligent algorithm in credit risk[J].Journal of China University of Petroleum,2007,31(5):132-135,140. | |
| Authors: | MA Xiao-xian ZHAO Qing-zhen LIU Fang-ai |
| Affiliation: | 1. School of Management and Economics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China; 2. School of Finance and Banking, Shandong University of Finance, Jinan 250014, China ; 3. Department of Computer Science, Shandong Normal University, Jinan 250014, China |
| Abstract: | |
| Keywords: | credit risk risk measure intelligent algorithm fuzzy programming |
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