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| 非参数自回归模型异方差的小波检验 | |
| 引用本文： | 吴奇峰,赵延孟,李元,罗羡华. 非参数自回归模型异方差的小波检验[J]. 应用数学学报, 2009, 32(4) |
| 作者姓名： | 吴奇峰 赵延孟 李元 罗羡华 |
| 作者单位： | 1. 韶关学院韶川师范分院,韶关,512009 2. 深圳大学数学与计算科学学院,深圳,518060 3. 广州大学数学与信息科学学院,510006 |
| 摘 要： | 本文讨论了非参数自回归模型异方差的检验问题.在非参数自回归模型的建模过程中,通常假定方差为常数.然而在建模前,我们应该首先检验这-假定是否成立.本文将利用小波方法来检验异方差问题.我们首先利用核估计方法定义经验小波系数,然后讨论其渐近性质.在此基础上,我们提出了异方差性检验的统计量.数值模拟结果表明,我们的方法表现良好. |
| 关 键 词： | 自回归模型 异方差 检验 小波 |
Testing Heteroscedasticity by Wavelets in a Nonparametric Autoregressive Model |
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| WV QIFENG,ZHAO YANMENG,LI YUAN,LUO XIANHUA. Testing Heteroscedasticity by Wavelets in a Nonparametric Autoregressive Model[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2009, 32(4) | |
| Authors: | WV QIFENG ZHAO YANMENG LI YUAN LUO XIANHUA |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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