| 协整关系中门限效应的Wald检验 |
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| 引用本文： | 田铮,杨政,韩四儿.协整关系中门限效应的Wald检验[J].高校应用数学学报(A辑),2009,24(1). |
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| 作者姓名： | 田铮 杨政 韩四儿 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学,应用数学系,陕西西安,710072
2. 西北工业大学,应用数学系,陕西西安,710072;电子科技大学,经济与管理学院,四川成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，西北工业大学科技创新项目，电子科技大学青年教师科研启动项目 |
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| 摘 要： | 在协整的三角表示形式中,利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性.在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式,给出了不依赖于门限参数的极限分布.利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质.对不同到期时间的债券利率进行检验,结果表明利率之间具有门限协整关系.
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| 关 键 词： | 门限效应 协整 Wlald检验 非平稳 |
Wald testing for the presence of threshold effects in cointegrating relationship |
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| TIAN Zheng,YANG Zheng,HAN Si-er.Wald testing for the presence of threshold effects in cointegrating relationship[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2009,24(1). |
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| Authors: | TIAN Zheng YANG Zheng HAN Si-er |
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