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利率衍生品对我国商业银行利率风险规避的实证研究
摘 要:
以我国商业银行2010—2018年的相关数据为样本,研究了利率衍生品的使用程度对银行存在的利率风险的规避效应.研究表明,利率衍生品的使用对利率风险抑制效果显著.其中利率衍生品名义金额与总资产比值每提高1%,则利率风险缺口率降低0.009%;利率衍生品名义金额与总贷款的比值每提高1%,则利率风险缺口率降低0.004%.结果显示:利率衍生工具的使用,有利于降低利率敏感性敞口,从而降低银行面临的利率风险.
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