限制市场中不定权益的定价

通过构造一族辅助风险溢价来确定不定权益的无套利价格，用这种方法 讨论了存在交易限制时欧式不定权益的定价问题，其结果与Davis的公平价格一致.     

反射几何布朗运动的两个结果

主要讨论反射几何布朗运动．首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换．     

分数跳-扩散下外汇期权定价

用保险精算方法,在股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数,给出了外汇期权定价公式.     

分数布朗运动下的可分离债券定价

假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。     

The generalization of a class of impulse stochastic control models of a geometric Brownian motion

Recently, international academic circles advanced a class of new stochastic control models of a geometric Brownian motion which is an important kind of impulse control models whose cost structure is different from the others before, and it has a broad applying background and important theoretical significance in financial control and management of investment. This paper generalizes substantially the above stochastic control models under quite extensive conditions and describes the models more exactly under more normal theoretical system of stochastic process. By establishing a set of proper variational equations and proving the existence of its solution, and applying the means of stochastic analysis, this paper proves that the generalized stochastic control models have optimal controls. Meanwhile, we also analyze the structure of optimal controls carefully. Besides, we study the solution function of variational equations in a relatively deep-going way, which constitutes the value function of control models to some extent. Because the analysis methods of this paper are greatly different from those of original reference, this paper possesses considerable originality to some extent. In addition, this paper gives the strict proof to the part of original reference which is not fairly well-knit in analyses, and makes analyses and discussions of the model have the exactitude of mathematical sense. Supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 19671004)     

降水酸度时间序列的长程相关性

利用R/S分析方法分析了分别来源于美国North Dakota(1980～2000年)及我国常德市(1990～1999年)的降水酸度月均值时间序列,证实了降水酸度时间序列中存在长程相关性.其Hurst指数H>0.5,表明其变化表现为分形布朗运动,各月份降水酸度值是相互关联的.长程相关的时间可达8～9年,表明长程相关性是降水酸度趋势预测中必须考虑的重要因子。     

基于分形参数的中药材显微图象纹理分析

提出了一种基于分形维数分析中药材显微图象的方法。将中药材显微图象视为灰度纹理图象,依据分形布朗运动性质和功率谱法对4种中药材显微图象进行分维数计算。结果表明:中药材显微图象具有分形的特征,分维数能有效地描述纹理的结构与灰度,不同的显微图象对应不同的分维数,分维数可作为分析图象及进一步识别图象的一个定量参数。     

基于自相似通信量输入的带宽分配算法

自相似网络通信量的发现及其对排队系统性能的影响已经得到了大量的研究。该文研究了自相似通信量输入条件下FIFO排队系统的带宽分配问题。首先得到了假设条件下排队系统的所要求带宽的上界。然后在此基础上研究了同种和异种自相似输入通信量输入情况下的带宽分配策略。最后通过仿真分析验证了所得到结果的有效性。     

基于分形布朗运动的地形建模及其参数分析

采用计算机图形学技术进行虚拟地形的三维建模,难点在于对地形非规则性的几何描述．基于分形布朗运动原理,对经典的Diamond—square算法进行了改进,得到了具有多特征的虚拟地形．对算法的参数进行了分析,并用计算机进行模拟实验．通过分析各参数对虚拟地形形状特征的影响,确定了各参数的有效区间,保证了算法灵活快速地生成真实感三维地形．     

分形变异因子修正的差分进化算法?

为提高差分进化算法的求解精度,其变异策略应适应目标函数整体变化趋势和随机变化部分。文中提出利用不同的Hurst指数的分形布朗运动改进差分进化算法变异策略,进而构建分形变异因子修正的差分进化算法。针对该算法应用CEC2005进化计算国际会议提出的25个标准测试函数进行测试,至少有10个测试函数的计算结果优于其他差分进化算法,其余测试结果大部分相近,因此文中算法能提高优化问题的求解精度和适应性。