限制市场中不定权益的定价

通过构造一族辅助风险溢价来确定不定权益的无套利价格，用这种方法 讨论了存在交易限制时欧式不定权益的定价问题，其结果与Davis的公平价格一致.     

反射几何布朗运动的两个结果

主要讨论反射几何布朗运动．首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换．     

分数跳-扩散下外汇期权定价

用保险精算方法,在股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数,给出了外汇期权定价公式.     

分数布朗运动下的可分离债券定价

假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。     

The generalization of a class of impulse stochastic control models of a geometric Brownian motion

Recently, international academic circles advanced a class of new stochastic control models of a geometric Brownian motion which is an important kind of impulse control models whose cost structure is different from the others before, and it has a broad applying background and important theoretical significance in financial control and management of investment. This paper generalizes substantially the above stochastic control models under quite extensive conditions and describes the models more exactly under more normal theoretical system of stochastic process. By establishing a set of proper variational equations and proving the existence of its solution, and applying the means of stochastic analysis, this paper proves that the generalized stochastic control models have optimal controls. Meanwhile, we also analyze the structure of optimal controls carefully. Besides, we study the solution function of variational equations in a relatively deep-going way, which constitutes the value function of control models to some extent. Because the analysis methods of this paper are greatly different from those of original reference, this paper possesses considerable originality to some extent. In addition, this paper gives the strict proof to the part of original reference which is not fairly well-knit in analyses, and makes analyses and discussions of the model have the exactitude of mathematical sense. Supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 19671004)     

降水酸度时间序列的长程相关性

利用R/S分析方法分析了分别来源于美国North Dakota(1980～2000年)及我国常德市(1990～1999年)的降水酸度月均值时间序列,证实了降水酸度时间序列中存在长程相关性.其Hurst指数H>0.5,表明其变化表现为分形布朗运动,各月份降水酸度值是相互关联的.长程相关的时间可达8～9年,表明长程相关性是降水酸度趋势预测中必须考虑的重要因子。     

基于分形参数的中药材显微图象纹理分析

提出了一种基于分形维数分析中药材显微图象的方法。将中药材显微图象视为灰度纹理图象,依据分形布朗运动性质和功率谱法对4种中药材显微图象进行分维数计算。结果表明:中药材显微图象具有分形的特征,分维数能有效地描述纹理的结构与灰度,不同的显微图象对应不同的分维数,分维数可作为分析图象及进一步识别图象的一个定量参数。     

基于自相似通信量输入的带宽分配算法

自相似网络通信量的发现及其对排队系统性能的影响已经得到了大量的研究。该文研究了自相似通信量输入条件下FIFO排队系统的带宽分配问题。首先得到了假设条件下排队系统的所要求带宽的上界。然后在此基础上研究了同种和异种自相似输入通信量输入情况下的带宽分配策略。最后通过仿真分析验证了所得到结果的有效性。     

分数布朗运动在X线图像边缘提取中的应用

分析了X线影像图像的成像机理及其特点,介绍了分数布朗运动模型在X线图像边缘提取中的应用,特别提出了对X线颅颌影像定位片进行边缘提取的新方法,并应用此方法对X线颅颌影像侧位片进行处理,得到了完整连续的头影侧位片不同组织的轮廓线。与现有的X线颅颌影像分析中边缘提取的结果相比,其软硬组织的边缘更加清晰、准确,最大限度地保留了不同组织的边缘信息,为进一步进行准确计算机自动定点奠定了基础。     

基于节点加权和边加权的重分形研究

目前对于网络重分形的研究,在网络权重性质方面主要是原始网络、节点加权网络、边加权网络,每一个都是单独进行研究,论文主要对同时包含节点权重和边权重的网络进行分析,研究网络广义分形维数的变化情况.首先对已有的沙箱算法进行改进,并利用分形布朗运动时间序列进行改进算法的验证,然后利用改进的沙箱算法对由分形布朗运动时间序列生成的...