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基于Black-Scholes-Merton期权定价模型, 采用计价单位转化方法, 先给出Vasicek模型下欧式期权定价方程的简化算法; 然后基于简化后的方程, 使用显式差分法与Crank-Nicolson差分法给出欧式期权价格数值解的迭代格式, 并验证迭代格式的稳定性. 相似文献
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