风险管理的CVaR方法及其简化模型

VaR模型度量的是在某一置信水平下,资产损失的最高期望值,但是它没有指明一旦超过了这个期望值,资产的损失究竟是多少。1997年出现的CVaR模型弥补了这个缺陷。如果以f(x,y)表示投资组合的损益函数,其中x为资产的比例向量,y表示市场随机因素,则CVaR考察的是在f(x,y)超过了VaR值时,f(x,y)的量度问题。这种方法的一个优越之处在于,最终的求解可以转化为线性规划问题,从而具有良好的操作性,而且问题的结论不仅包含了CVaR的大小,同时也可以求出资产的VaR值以及资产组合的最佳比例。     

工业环境污染统计的一种抽样方法

针对工业环境污染统计中存在的问题，设计了抽样方法，计算机仿真表明此方法是有效的。     

大跨度非对称拱桥结构合理拱轴线形研究

非对称拱桥因其合理的拱轴线、灵活的拱脚位置和桥面纵坡,能够更好地适应起伏较大的山区地形,使拱桥跨径选择更合理、更经济、更美观。主拱圈作为拱桥的主要承重结构,其拱轴线形直接影响拱肋截面内力的分布和大小。因此,确定大跨度非对称拱桥线形是拱桥设计的重要内容。通过理论推导非对称拱桥的合理拱轴线方程,提出了一种基于弯曲变形能最小和惩罚函数思想的拱轴线形优化方法,该方法考虑了全拱肋的受力状态,充分发挥了材料的性能,并兼顾了桥梁造型和施工便捷性。研究以某大跨度铁路非对称拱桥为工程背景,通过遗传算法(GA)和有限元法搭建了MATLAB-ANSYS联合仿真程序,吸纳了GA全局搜索能力强的特点,方便快捷地确定了其最佳的拱轴线形,验证了采用该方法优化拱轴线形的可行性和实用性;最后对结构参数的敏感性进行分析,探究了结构参数对拱肋受力的影响。研究为大跨度非对称拱桥结构合理拱轴线形的确定提供了一种便捷有效的解决方案,提高了设计效率,为结构优化设计提供了新的思路。     

基于决策树法的我国城镇居民生活质量评估模型研究

决策树在数据挖掘中的应用很广泛,它是生成分类器的一种有效方法,本文用决策树法对我国居民生活质量进行了分类、建模、实证分析,所建模型具体直观,分类精度较高。     

价值互补性、数据披露与交易策略

数智经济时代,聚合不同维度的用户数据能够发掘出巨大价值。基于数据使用者互补性购买行为,构建数据披露与数据交易的两阶段博弈模型,考察数据拥有者的披露价格（获取价格）与数据经纪商的交易价格。结论显示：当经纪商都不获取数据时,最优交易价格与数据价值互补性程度呈现非线性关系。相比经纪商都不获取数据,当有一个经纪商获取数据时,如果数据价值互补性程度较高,获取数据的经纪商最优交易价格上升,没有获取数据的经纪商最优交易价格不变;如果数据价值互补性程度较低,获取数据的经纪商最优交易价格上升,没有获取数据的经纪商最优交易价格下降。相比经纪商都不获取数据,当经纪商都获取数据时,最优交易价格保持不变。通常认为,数据存在非排他性与非竞争性,会促使数据拥有者的多重销售行为。然而,本文发现,在一定的数据价值互补性程度下,数据拥有者制定最优披露价格,将只向一个数据经纪商披露数据。     

碳纳米管混凝土桥墩抗震性能有限元分析

为了研究碳纳米管混凝土桥墩在低周反复荷载作用下的抗震性能,建立了0.3％最优掺量的碳纳米管混凝土桥墩ABAQUS有限元模型,从滞回曲线、骨架曲线、位移延性系数三个方面与普通混凝土桥墩进行比较.研究结果表明:在低周反复荷载作用下,碳纳米管混凝土桥墩滞回曲线饱满.在相同循环荷载内,碳纳米管混凝土桥墩的承载能力、平均刚度都要...     

试论银行业的风险管理文化与风险管理能力

分析了我国银行业在风险管理方面存在的问题,并指出,为加强我国银行业风险管理能力,必须在我国银行业全面再造风险管理的文化体系,以彻底规避由各种因素给银行业带来的风险。     

基于β-环糊精的金属有机骨架材料的合成研究

采用蒸汽扩散法制备了新型的具有生物相容性的金属有机骨架化合物(Na-β-CD-MOFs),利用X-射线单晶衍射仪对Na-β-CD-MOFs结构进行检测并解析,分析表明该晶体属于单斜晶体,P21空间群,分子式为C₄₂H₇₆O₄₂Na,a=14.713 3(13)×10-10 m,b=15.314 8(13) ×10-10 m,c=15.016 9(13)×10-10 m,β=117.797(3)°,α=γ=90.000°,V=2 993.31(50) ×10-10 m³。然后通过XRD、SEM、FT-IR、TG进行表征,表明Na-β-CD-MOFs中保留了环糊精骨架,具有多孔道三维网状结构。     

稀疏效应下功能性反应系统的正周期解

利用重合度理论讨论了稀疏效应下Holling第Ⅱ型功能性反应2种群捕食者-食饵周期系统的正周期解，得到了该生物系统-系列容易验证的正周期解存在的充分条件。     

高性能稀土Nd-Fe-B黏结磁体

为提高稀土 Nd- Fe- B黏结磁体的磁性能并降低其成本 ,利用改变成型工艺、黏结剂用量、Ba-铁氧体磁粉含量以及磁粉颗粒尺寸等因素的方法进行了研究。实验结果表明黏结永磁体的磁性能的重要影响因素是密度 ,密度越大磁性能越高 ;当黏结剂质量分数为 1.0 %～ 1.5 %且成型压力为90 0 MPa时 ,制得的黏结磁体具有良好的磁性能 ;加入 Ba-铁氧体磁粉可以降低复合黏结磁体的成本 ,当 Ba-铁氧体的体积分数不超过 2 0 %时 ,仍可获得磁性能良好的复合黏结磁体 ;将 10 0目与 2 0 0目两种磁粉按 2 :1比例混合后制得的黏结磁体具有良好的磁性能