一种低成本线阵CCD驱动与数据采集处理系统的研究

探索了一种在低成本下实现线阵CCD输出信号快速采集以及与PC通信的方法。讨论了线阵CCD系统的整体结构及工作流程。采用VHDL语言编写了驱动程序,实现了CCD的正确工作。利用DSP实现了对下位CCD的控制,在控制程序中利用"乒乓原理"实现了线阵CCD的数据采集,并同时给PC快速上传数据。基于Visual C++6.0平台编写了PC机控制软件,实现了对硬件电路的控制和对CCD输出信号的分析处理。     

天然气价格跳跃下的期货定价动态模型及实证研究北大核心CSCD

针对天然气期货价格受跳跃性因素影响的问题,目前为止还没有研究引入跳跃过程描述天然气价格的变化.文章考虑了跳跃性因素,在三因素模型的基础上构建了带有跳跃性的天然气期货定价动态模型,并采用高斯化滤波器处理非高斯分布变量;利用纽约商品交易所(NYMEX)的天然气期货日常价格作为样本数据对模型进行实证分析.结果表明:天然气价格具有跳跃性和均值回复性,且向上跳跃的概率较大;投资者要求天然气价格的非跳跃随机波动的风险溢酬为正;利用文章提出的模型进行期权对冲比三因素模型和其它模型(只考虑一个因子的跳跃性)更为成功;与三因素模型相比,具有跳跃性的期货价格动态模型的拟合和预测能力更好.     

居民用户峰谷分时气价模型及其优化求解方法

针对天然气的居民用户制定合理的峰谷分时气价,能有效地削峰填谷,从而保证燃气管道安全稳定地运行。本文构建用户需求响应和满意度函数,并在此基础上建立以最小化最大峰负荷和峰谷负荷差,及最大化用户满意度为目标的需求侧峰谷分时气价优化模型。采用蚁群算法对模型进行求解,该算法收敛性较好,同时也避免局部最优的缺点。算例结果表明,在兼顾公平与效率的前提下,峰谷分时气价模型能有效地降低最大峰负荷和峰谷负荷差,同时存在最优的峰、平、谷价格,使得用户满意度最大;另外本文也验证了模型的有效性及可行性。此方法为天然气合理定价机制的建立及政策的制定提供了理论依据。     

Ultrafast optical beam deflection in a pump probe configuration

Propagation of a signal beam in an Al Ga As/Ga As waveguide multiple-prism light deflector is theoretically investigated by solving the scalar Helmholtz equation to obtain the dependences of the temporal and spatial resolvable characteristics of the ultrafast deflector on the material dispersion of Ga As including group velocity dispersion and angular dispersion,interface reflection,and interface scattering of multiple-prism deflector.Furthermore,we experimentally confirm that,in this ultrafast beam deflection device,the deflecting angle of the signal light beam is linear with the pump fluence and the temporal resolution of the ultrafast deflection is 10 ps.Our results show that the improvement of the temporal and spatial resolvable performances is possible by properly choosing the structural parameters and enhancing the quality of the device.     

基于一维FFT频谱估计的移动物体速度估计法

提出了时间空间频率混合领域中基于一维FFT频谱估计的移动物体速度估计方法。结合移动物体的抽出,把具有两个移动物体的序列图像分离为分别包含一个移动物体的两个序列图像,当再次进行速度估计时会大大减少背景及噪声对速度估计结果的影响,可提高速度估计的精度。     

天然气期货和现货价格间的相关性研究

基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然气期货与现货价格间的相关性不是对称的,上尾的相关性小于下尾相的相关性。