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建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资本市场的跳跃分为泊松跳跃和列维跳跃,推导和证明了泊松跳跃和列维跳跃检测的统计量.以此理论为基础,再对中国证券市场的泊松跳跃和列维跳跃检测情况进行了实证研究.研究发现:上证综指收益率跳跃比率和其他八只股票收益率跳跃比率相比是最小的;列维跳跃的强度明显高于泊松跳跃的强度.所建立的检测统计量能具体定位哪一个收益率包含泊松跳跃或列维跳跃,具有一定的创新性. 相似文献
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建立了多层次统计分析模型来考察中国居民的消费能力.在模型中,分析了居民在消费过程中面临的内在冲击和外在冲击,并定量地测定了外在冲击和内在冲击对消费能力的影响.实证研究发现,中国农村消费能力不足来源于农村居民的绝对收入过低,农村居民主要面临外在消费冲击;中国城市居民消费能力相对较高.但面临着较大的消费波动.城市居民主要面临消费的内在冲击. 相似文献
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