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本文主要介绍了开放式投资基金的流动性概念和指标体系设计,并运用指标进行实证检验,分析基金的流动性及其实际意义。 相似文献
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VaR约束下均值-方差模型在基金资产配置的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
随着我国开放式基金的迅猛发展以及证券市场的波动,如何识别和控制基金风险这一问题越显重要。VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具,本文刻划VaR约束下均值-方差模型及其优化模型,并运用基于VaR约束下的均值——方差模型,定量地分析投资基金的投资组合收益和风险,提出开放式基金最优资产配置,使投资组合收益最大。 相似文献
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