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针对非参数回归模型变点问题,给出了变点的两步估计方法.第一步,用局部线性方法给出变点的初始估计量;第二步,在初始估计量的邻域内,用CUSUM方法给出变点的最终估计量,同时获得了变点跃度的估计量.蒙特卡罗随机模拟结果表明了此方法的有效性.最后以尼罗河流量数据,美元兑换人民币汇率数据以及北半球月平均气温数据为例进行分析,结果说明此方法有实际应用价值. 相似文献
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用液-液相转移催化法合成了19个羰芳氧苯氧基乙酸芳酯,并初步考查了这些化合物对小麦的生理活性。 相似文献
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考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率. 相似文献
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研究非齐次线性模型M估计的强相合性.通过分析模型的统计性质,在比相关文献更弱的条件下,证明了非齐次线性模型M估计强相合的充分条件是δn=max1≤i≤n(xi-n)′Tn-1(xi-n)=O(n-δ),其中0<δ<1,并证明若要δ=1时结论依然成立须加强条件.本文结果比文献中的相应结果有所改进,文献结果可由本文结果导出. 相似文献
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构造了基于小波系数的多变点检测算法,该算法可应用于非参数回归模型多变点检测.渚河水文时间序列实例分析结果表明,检测的结果与实际情况相符合.该方法不需要对时间序列做任何参数化的假定便能方便地检测出变点的位置,同时还能够给出变点个数的估计. 相似文献
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为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性. 相似文献
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为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对GARCH(1,1)模型的多变点问题进行数值模拟.模拟结果表明了SupF检验的可行性. 相似文献
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为了研究面板数据中方差渐变变点的估计问题,首先对面板数据模型先中心化再平方,将方差渐变变点问题转化为均值渐变变点问题;其次给出转化后的均值渐变变点位置的最小二乘估计量,证明估计量的相合性并给出估计量的收敛速度;最后用蒙特卡洛模拟方法证明该方法的有效性. 相似文献