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采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出"期望巨额损失值"ES(expected shortfall)和"条件风险价值"CVaR(conditional value at risk)的定义。在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的"期望巨额损失值"ES的定义与α-(上)分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法。此外,还就相关问题,例如分位数、一致性风险度量、尾部条件期望TCE等,给出了一些有价值的注记。 相似文献
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管幕箱涵顶进施工中迎面土压力研究 总被引：8，自引：0，他引：8
管幕法是在始发井与接受井之间,利用微型顶管技术在拟建的地下建筑物四周顶入钢管或其他材质的圆管,钢管之间采用锁口连接并注入防水材料而形成水密性地下空间,在此空间内采用开挖或箱涵顶进方案修建地下建筑物的一种新型暗挖技术。管幕箱涵顶进工法是管幕法与箱涵法的结合。上海市中环线虹许路—北虹路地下立交隧道工程是世界上首次在软土地区采用不加固软土方法进行管幕箱涵顶进施工的工程,由于该工程采用常规方法监测箱涵顶进前端迎面土压力非常困难,所以笔者将静力触探探头进行改装,水平固定于网格前端实测端阻力,并采用经典球孔扩张理论推导换算公式,用以计算迎面土压力。通过实测和计算分析,得到迎面土压力在箱涵侧壁和中隔墙附近较大,平均值接近被动土压力等规律。 相似文献
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以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明：GumbelCopula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。 相似文献
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西瓜霜是一种具有悠久用药历史的常用中药,有广泛的临床应用,也被应用于多种中成药。为了解西瓜霜研发热点,明晰西瓜霜的产业发展状况,本文利用国家知识产权局专利检索和分析平台(SIPO)和incoPat专利检索分析平台对西瓜霜发明专利进行检索,在世界范围检索到西瓜霜相关专利229件,综合运用incoPat专利检索分析平台和Excel 2007两种工具对检索结果数据进行多角度统计和分析,挖掘出西瓜霜技术研发和专利申请的总体趋势和技术构成情况,分析出西瓜霜的高价值专利和主要申请人及其相关专利的布局情况,检索和分析结果值得同行人士参考和借鉴。 相似文献
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本文研究了木耳、大米、淀粉及米面制品中椰毒假单胞菌酵米面亚种及其毒素的污染情况,并找出湿米粉生产风险控制的关键点。实验以生产企业、超市、农贸市场、餐饮单位为采样点, 随机抽取生产环节132份样品,包括原料25份、成品11份和环境样品96份;流通环节食品样品144份,按照GB 4789.29-2020 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种)进行检验,并结合VITEK2 和MALDI TOF MS进行菌种鉴定和建立进化树;采用本实验室建立的液质方法同时检测食品样品中的米酵菌酸和毒黄素。研究结果表明,生产环节原料、成品和流通环节的食品样品共180份均未检出米酵菌酸和毒黄素,分离出唐菖蒲伯克霍尔德菌25株,主要来自于木耳和大米;生产环节中的96份环境样本中未检出唐菖蒲伯克霍尔德菌;分离菌株有四种产毒类型,分别为只产米酵菌酸、只产毒黄素、两种毒素均产和两种毒素均不产;其中6株为椰毒假单胞菌酵米面亚种,检出率为3%(6/276);两种毒素的产量与菌株的培养温度呈正相关,在培养温度为30℃时达到最高值;利用MALDI TOF MS图谱对分离菌株进行K类聚类分析,发现同一产地的大米有很高的亲缘性,可通过此方法对菌株进行溯源。说明木耳及大米较易受到椰毒假单胞菌酵米面亚种的污染,湿米粉生产过程中,企业应将原料间原料和其他生产车间进行有效分隔,防止成品受到原料粉尘或包装袋上微生物的二次污染;在流通环节中,采取低温的保存方式,可减少毒素的产生,最大限度降低或消除风险隐患。 相似文献
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在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR—CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。 相似文献
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