股价有跳跃时在均值方—差目标下的证券组织选择

讨论均值－方差问题,即使终端财富的期望一定的条件下,选择适当的投资策略以使终端财富的方差最小,假设股票价格由布朗运动和泊松过程共同驱动。在证券投资组合有约束的一般情况下,证明了最优证券组合的存在唯一性,在证券投资无约束的情况下,具体解出了最优证券组合的显式表达式,从而得到了市场的有效前沿。     

模式转换市场下含期权的投资组合问题

在Markov调制的模式转换市场下研究含有期权的投资组合问题。采用最大化期望终时财富的效用为目标,考虑确定时间水平与不确定时间水平;应用动态规划原理与HJB模型进行求解,得到不同市场模式下的最优投资策略,并且投资策略依赖于不同模式下的参数;得出不同市场模式投资于股票与以股票为标的资产的期权的财富并不是唯一的,二者满足线性关系(系数依赖于模式转换参数);给出了幂函数型效用函数下的值函数的表达式。     

Sharma-Tasso-Olver方程的对称分析及精确解

利用Lie群分析方法得到了Sharma-Tasso-Olver方程的对称、最优系统,并结合扩展的G′/G-方法得到了Sharma-Tasso-Olver方程的一些精确解.     

充液格栅结构抗射弹冲击数值模拟研究

为研究充液格栅结构抗射弹冲击性能,基于经验证的充液箱体抗射弹冲击动力学建模方法,建立典型充液格栅结构抗射弹冲击有限元模型,分析射弹初速度、充液比例、流体液面压力以及流体黏性等对冲击过程中射弹速度衰减变化规律、形成的空腔形态以及流固耦合作用下格栅结构前、后壁板变形的影响。结果表明:射弹动能损失与充液比例基本没有关系,但与射弹初速度、液面压力和流体黏性与射弹动能损失正相关;后壁板的变形程度大于前壁板的变形,壁板变形程度与充液比例、射弹速度和液面压力正相关;射弹冲击下,充液比例越高、射弹初始速度越高、液面压力越高、流体黏性越大,充液格栅结构越容易发生失效。     

一类具有状态约束的线性二次最优控制问题

研究具有状态积分不等式约束的线性二次控制问题，证明了最优控制的存在性和唯一性，推导出最优控制的反馈形式。     

有限冲击最优时滞滤波器抑制柔性系统残留振荡的研究

针对时滞滤波器在抑制柔性系统残留振荡的同时刚体产生冲击这一问题，提出了一种有限冲击最优时滞滤波器．通过确定最大冲击值，对指令信号的时间变化率加以限制来设计有限冲击控制指令，然后令柔性模态振荡能量最小，计算滤波器的最优时滞．研究结果表明，该滤波器形成的控制信号是一系列的斜坡信号，对时间的变化率不超过允许的最大冲击值，从而降低了未建模动态激励．该滤波器的特点是在抑制柔性系统残留振荡的同时，不仅减小了刚体运动冲击，而且又使系统的响应速度提高了30％．     

焦点

高铁降速 为增加中国高铁系统设备安全可靠性,积累安全管理经验,在高铁运营初期,中国将全面下调高铁运行时速。这是中国在过去几年连续6次铁路大提速及多次冲击高铁最高时速后的首次降速运行。也是在“7·23”甬温线特别重大铁路事故后,铁路系统对中国高铁的一次“补课”。     

道路网络中门到门包含重复节点的最优路径算法

设计了用于包含交通约束的受限路网中基于兴趣点(PO I)的门到门包含重复节点的寻路算法。首先利用距离最短准则建立PO I和路网间的临时拓扑关系,然后根据受限路网中最优路径的结构特征,构造包含驶入路段的节点进行寻路拓展,以此为基础进行标记设定广度优先搜索,即可获得门到门包含重复节点的最优路径。在道路密度较大的北京市路网中的试验结果表明,该算法能够根据交通约束规划出实用的最优路径,对于长度约60 km路径的计算平均耗时在3 s左右,可以满足车辆导航应用的实时性要求。     

非时齐折扣马氏决策规划（一）

本文在状态集可数、行动集任意的条件下,讨沦报酬函数满足一种推广的绝对平均相对有界的非时齐折扣马氏决策规划;建立了模型的最优方程,证明了ε(>0)最优马氏策略的存在性;最后给出最优策略(最优马氏策略)存在的必要充分条件.     

考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究

研究了不完备金融市场上有随机收入、红利支付、税收和交易费用的投资决策问题的最优投资和消费问题.利用随机分析和粘性解的技术,得出值函数是HJB方程的光滑解;证明了最优投资策略、最优消费策略是存在的,并用反馈形式给出了最优消费投资策略.