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基于小波分形理论的股价指数信息量测度研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中,给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法——信息熵和分形维方法。通过对上证综指和深证成指1994年1月3日至2002年3月4日期间的数据进行的实证分析显示,两种方法均能刻画股价指数波动的复杂程度,这对初步了解我国股市场的波动规律有一定的实际意义。 相似文献
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讨论了两种计算分形结构分维数的方法,相关函数法和改变粗视化程度法,编制并实现了相应的计算机程序,认为改变粗视化程度法适用于计算各种类型的分形图形的分维数,而相关函数法仅适用于分布均匀、各向同性较好的分形结构。 相似文献
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通过谐波平衡法和数值积分法研究了杜芬方程的1/3纯亚谐解.提出假设解,找出了亚谐频域,并对参数变化的过渡过程的敏感性和初始值扰动的过渡过程进行了研究.考察了亚谐响应幅值系数对阻尼的敏感性及亚谐振动谐波成分的渐近稳态性.此外,运用广义分形理论对杜芬方程纯亚谐解过渡过程进行了分析.分析表明,广义维数的敏感维数能清楚地描述杜芬方程纯亚谐解过渡过程特征;并对改变初始扰动、阻尼系数、激励幅值情况下,其两个不同频域的杜芬方程纯亚谐解过渡过程的不同分形特性显现出敏感性. 相似文献
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本文讨论一类(包括Koch曲线在内的)自相似曲线,证明了其上的简单曲线是Whitney型临界集,并在微小扰动下仍是简单曲线. 相似文献
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Fractional Brownian Motion and Sheet as White Noise Functionals 总被引:1,自引:0,他引:1
Zhi Yuan HUANG Chu Jin LI Jian Ping WAN Ying WU 《数学学报(英文版)》2006,22(4):1183-1188
In this short note, we show that it is more natural to look the fractional Brownian motion as functionals of the standard white noises, and the fractional white noise calculus developed by Hu and Фksendal follows directly from the classical white noise functional calculus. As examples we prove that the fractional Girsanov formula, the Ito type integrals and the fractional Black-Scholes formula are easy consequences of their classical counterparts. An extension to the fractional Brownian sheet is also briefly discussed. 相似文献
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