郑州白糖期货的因果图分析

主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.     

认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法

本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价 .推导出计算更自然、更简单的类似 Black- Scholes模型的认股权证定价公式 .给出了一种比较好的数值计算方法 .并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况 .     

一个捕捉与再捕捉模型的贝叶斯分析

本文在无信息先验和Jeffreys先验下 ,就捕捉与再捕捉试验和多次重复的捕捉与再捕捉试验两种情况 ,推导了封闭总体中个体总数N的贝叶斯点估计与区间估计 ,并计算了一个实例     

状态终端受限且含多个非线性时滞的非光滑Volterra积分系统之最优控制和Near-Optimal控制

研究了含有多个非线性时滞的非光滑Volterra积分系统附有状态终端约束的最优控制问题,分别在一定前提下导出了最优控制的必要条件、最优控制的充分条件、near-optimal控制的必要条件和near-optimal控制的充分条件.     

A filter method for nonlinear semidefinite programming with global convergence

In this study, a new filter algorithm is presented for solving the nonlinear semidefinite programming. This algorithm is inspired by the classical sequential quadratic programming method. Unlike the traditional filter methods, the sufficient descent is ensured by changing the step size instead of the trust region radius. Under some suitable conditions, the global convergence is obtained. In the end, some numerical experiments are given to show that the algorithm is effective.     

一类中立型时变非线性控制系统的镇定与控制

本文利用专著（１）￣（３）中的有关方法,讨论了一类具有滞后的中立型时变非线性控制系统的镇定与次优控制问题,得出了滞后量与非线性项的估计公式,并推广了文（４）,（５）的结果。     

Olmstead模型的不变集(英文)

本文主要在某种参数条件下讨论了带齐次Dirichlet边界条件的Olmstead模型的有界吸引区域的存在性 .     

具时滞效应的多商品蛛网模型及其稳定性分析

构建一类具有时滞效应的多商品非均衡蛛网模型.然后建立一个广义时滞差分不等式,在此基础上讨论该蛛网模型的平衡点存在性,并着重对其稳定性进行分析.     

同伦分析方法：一种新的求解非线性问题的近似解析方法

本文描述了一种称为“同伦分析方法”（ＨＡＭ）的新的求解非线性问题的近似解析方法之基本思想·不同于摄动展开方法，“同伦分析方法”的有效性不依赖于所研究的非线性方程中是否含有小参数·因此，该方法提供了一个强有力的分析非线性问题的新工具·作为示例，我们应用一个典型的非线性问题来说明该方法的有效性及其巨大潜力·     

基于JGLM-RM模型的动态稳健设计及其应用

根据动态稳健设计的基本思想和方法,结合联合广义线性模型(Joint Generalized linearmodel)和响应模型(Response model)各自的特点和优势,构建出基于JGLM-RM的动态稳健设计模型。利用新模型对具体工业案例进行了实证研究,结果表明新模型不仅能有效地区分具体噪声因子和潜在噪声因子对整个过程波动的影响,而且能够灵活地调节模型的截距和斜率。此外,新模型引入了均值和散度的联合广义线性模型因此能适应广泛的响应类型。