消费者信用评估分析综述

追溯消费者信用评估发展的历史,分析我国建立消费者信用评估体系过程中可能遇到的主要问题,包括人口漂移、个人信用动态变化、信用评价方法中指标的选取、保留酌情处理权、拒绝推论和信息缺失等,介绍目前应用的消费者信用评估方法,包括判别分析、回归分析（分为普通线性回归、logistic回归和probit回归）、数学规划法、分类树法、专家系统、神经网络和最近邻法,并比较分析各评估方法的性能。     

中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应

运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察了中国新上市的股指期货对沪深300指数的影响,认为股指期货的上市给股指带来了一定的冲击力.     

可违约债券期限结构模型

在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券的价格表达式,并讨论了信用风险衍生产品的定价问题。本文构造的模型属于强度模型流派。     

基于ETF组合的股指期货套利

选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货,将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005和IF1102两个主力合约进行了套利机会的实证研究,发现:2个主力合约都存在套利机会,且都只存在单边套利机会,IF1005的套利机会明显的比IF1102多.最后根据研究结果提供了相应的投资建议.     

上证指数在印花税调整影响下首达6000点概率的模拟研究

通过对最可能使上证指数产生异动的因素进行事件分析，并将这些因素加入到对上证指数近两年来的经验数据的拟合中进行多种模型的建模．然后运用蒙特卡罗方法对未来股指的走势进行模拟，得出在各种假定的条件下，上证指数的某些特定点位的首达时的概率分布的预测，从而给出了相应时间范围内的股指向上突破或者向下回调到某个点位的概率语言的回答．