人寿保险中的最优缴费模型

精算数学中 ,将自然保费制转化为现今的均衡保费制 ,精算师并未考虑投保人的最优缴费策略 .本文采用最优化方法对定期寿险保单的缴费方式进行了分析 .得出 ,当精算师计算保费的利息与“银行储蓄利率”相等时 ,均衡收缴保费是保险人的最优策略 ,否则应分别采用递增或递减缴费策略 .     

广义加权损失函数下未决赔款准备金的信度估计

为了使得估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,在贝叶斯链梯模型中,采用信度理论的思想,在广义加权损失函数下得到链梯因子的信度估计,建立了案均赔款法下的未决赔款准备金模型.最后,给出保险公司的实际例子,将得到的信度估计与经典链梯法和随机链梯法估计进行了比较.结论显示,方法对未决赔款准备金是有效的.     

基于相依风险模型的最优再保险

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.     

教师教学水平的时齐马尔可夫链评估方法

采用时齐马尔可夫链方法给出了一种评估教师教学水平的方法,对文［１］所给方法做了适当的改进,拓宽了该方法的应用范围,在多民族院校,使用本法可以克服由于学生基础不同等多方面的原因造成难以比较教师教学水平的难题．     

基于信息熵的n人合作博弈效益分配模型

以n人合作博弈的效益分配为主要研究对象,从最大熵原理出发,将数学与物理学原理结合,采用概率论的方法,在只知道n-1方信息的情况下提出新的利益分配方法,克服了Shapley值法所需信息量大的弊端。实例表明,该方法能够用较少的信息得到和Shapley值法接近的结果,具有很好的科学性和实用性,为合作博弈的效益分配问题提供了新的思路。     

由Abel定理导出的组合恒等式、概率分布及应用

一般的损失分布为伽玛分布、威布尔分布或他们的特例指数分布 .但有些损失分布具有 U形特征 .本文根据二项式定理的另一种拓展形式 ,导出了一类新型组合恒等式 ,并将其推广到多维情形 .由此导出一类新的分布列 .最后给出了该恒等式和分布在图论和质量管理中的应用 .     

主成分和因子分析在保险市场分析中的应用--乌鲁木齐保险市场影响困素分析

本文运用主成分和因子分析等统计方法分析了乌鲁木齐保险市场调查数据.各种分析表明,不同职业的居民对保险产品的需求是有差异的.社会环境、生活习惯、收入水平是影响居民保险的重要因素.中高收入人群对保险产品的认同感较其它职业高.低收入人群偏好生死合险,而高收入人群对偏好除生死舍险外的其余保险产品.整体上可将保险产品分成三类,职业分为四类.这对保险业务员对不同职业居民推荐保险产品及附加险时有一定的参考价值.     

一类0-1整数规划问题的单纯形解法

给出了等式约束条件的 0 -1整数规划问题的求解方法 ,而不论目标是否是线性与非线性的 .此方法可以在表上完成 ,计算量远小于穷举法 .     

净保费在平衡损失函数下的回归信度估计

本文讨论了非寿险精算中的回归信度模型,将回归模型嵌入到信度理论.本模型考虑到通货膨胀,刻画了净保费随时间的变化,用矩阵论中的求逆公式以及投影公式推导出平衡损失函数下的净保费回归信度表达式,推广了平方损失函数下的净保费回归信度模型.     

波浪增长曲线的推广形式及应用

文[1]给出了一种曲线拟合的波浪增长曲线模型：它适用于不断增长又有微小波动的社会经济现象．而对那些波动幅度大，相关性又较弱的社会经济现象，它的效果就不明显．本文给出一种适用范围更广的波浪曲线模型这里c（x）、ω（x）均是变量．我们称之为控制因子．分别用于控制波动的振幅与周期．一般可取成直线、抛物线、指数曲线、对数曲线等．用此模型对新疆1980年至1993年大畜产量进行主成分分析，结果较好．