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针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高. 相似文献
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主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析. 相似文献
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最优广告策略的随机控制模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了一个关于广告策略的随机控制模型.在模型的基础上,研究了最优广告策略的存在性和充要条件. 相似文献
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阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题.首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状;其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和Knight不确定4个方面阐述了跨期资产配置问题;最后对通胀下跨期资产配置问题的未来研究进行了展望. 相似文献