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在分析了发电厂商信息具有随机性的基础上,分别视情况建立了两个信息具有随机性的静态古诺博弈模型,并应用概率论的知识,分别求出了这两个模型的贝叶斯均衡. 相似文献
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基于序贯博弈模型的发电商竞价策略分析 总被引:2,自引:2,他引:0
针对电力市场中水火电厂的竞价过程,利用Stackelberg序贯博弈模型对完全信息下各电厂的异步决策过程进行了建模分析,并求解出各电厂的最优发电策略。通过将完全信息下的Stackelberg博弈模型的竞价结果与不完全信息下Stackelberg博弈模型和完全信息下Cournot博弈模型的竞价结果进行对比,分析了竞价信息和优先政策对竞价过程和各电厂决策的影响,并得出在电力系统处于不同供需状态时,应引导形成不同类型竞价市场的结论。算例验证了结论的正确性。 相似文献
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在电力市场环境下,发电企业的竞价过程可以被描述成一个不完全信息的博弈过程。在分析了发电企业竞价上网的基本过程基础上,建立了具有约束条件的发电企业竞价数学模型,并根据该模型给出了发电企业应采取的最佳反应策略。 相似文献
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基于演化博弈的发电商竞价策略仿真分析 总被引:1,自引:1,他引:1
我国电力市场化改革首先是在发电侧引入竞争机制,发电商作为独立的经济实体,通过竞价上网参与市场竞争,面临关键问题是如何采用最优竞价策略以获得最大的收益.根据在电力市场中发电机组状况的差异,应用演化博弈理论中的多群体复制动态博弈模型对发电商有差别的、有限理性的竞价策略进行模拟,分析了发电商在竞价过程中竞价策略的动态演化过程及其演化稳定策略.通过实际算例对模型进行了定量的评价.结果不仅表明多群体复制动态博弈模型能较充分反映出发电商报价的动态过程,同时还说明了只有合理的竞价规则才能促进发电侧电力市场的健康发展. 相似文献
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电力市场环境下,发电公司可以通过策略性投标来获得最大利润。在分析策略性报价研究现状的基础上,建立了基于博弈论和概率论的发电报价数学模型,结合发电公司追求利润最大化的目标,对发电公司竞标成功的概率进行了详细的分析,通过比较发电报价与市场出清价两者之间大小关系的可能性概率及其数学期望的求解,给出了满足发电公司期望效用函数最大的最优报价策略方法。算例分析的结果验证了该方法的有效性和可操作性。 相似文献
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对一种基于博弈论的发电厂商参与市场竞价的数学模型进行了研究。该模型以发电厂商的期望收益最大为目标,采用零和二人混合对策描述竞价问题,并假设市场电价符合正态分布。由于实际市场环境有很多不确定因素,模拟运行是评估和修正竞价策略的有效方法。采用实际机组和电力市场的数据,对几种报价方案进行了模拟,对收益和风险进行了统计分析,并对最优报价方案进行了调整。 相似文献
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在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失。竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题。借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险。仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法。 相似文献
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在电力市场交易过程中,发电公司之间为了获得额外利润,可能会默契地形成联盟。利用博弈论中n人对策理论,对发电公司可能的联盟竞价策略进行了优化分析,提出了一种处理联盟协调对策问题的二层优化方法。该方法在联盟外成员得到最大收益的前提下,使联盟成员的总收益最大。同时对总收益分配也进行了优化分析。算例表明:该方法在克服文献[4]提出的max-min算法保守性具有一定的作用,同时表明联盟策略是优化问题的关键,市场规则的制定要防止不正当联盟的产生。 相似文献
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基于Cournot模型的发电竞价上网策略的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在电力市场环境下,电网购电以边际成本最低为其追寻的目标,电网公司依据整个系统负荷容量需求和各发电商的报价来制定发电上网计划。发电商在符合电力市场规则的条件下采取不同策略使其自身利益最大化^[1]。采用博弈理论的Coumot寡头模型分析了发电厂商各种竞价上网的策略。为维护电力消费者权益,坚持发电厂商“公平、公正、公开”的竞价上网原则,提出了电力监管、成本估算和限价上网的措施及其合理可行性分析评价,防止部分发电商垄断市场,非法获取巨大超额利润。 相似文献
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进化博弈论是把博弈论分析和动态进化过程结合起来的一种理论。介绍了进化博弈理论的发展历程与基本思想,并采用进化博弈论的思想对电力市场发电报价过程进行了建模和求解。最后,通过算例对模型进行了论证,结果表明本文提出的模型能充分反映出市场响应及发电商报价的动态过程。 相似文献
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In a competitive electricity market, generation companies design bidding strategies to maximize their individual profits subject to the constraints imposed by bidding rules. For a generation company, obviously, the optimal bidding strategy and hence the potential of exercising market power may be different if different bidding rules are employed. Hence, a well-designed bidding protocol is vital to the effective and efficient operation of an electricity market. Based on the widely used stepwise bidding rules, the impacts of different numbers of bidding segments on the bidding strategies of generation companies are investigated. This study is focused on a price-taker generation company in an electricity market. A probabilisic model is used to simulate electricity price in the competitive market environment. With a given number of bidding segments, the optimal bidding strategy for a price-taker generation company is then developed. The effects of risk preferences as well as information asymmetry on the optimal bidding strategy are also examined. With particular references to the impacts of different numbers of bidding segments on the optimal bidding strategy, a numerical example is employed to demonstrate the validity of the proposed model and methodology. 相似文献
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