过程系统仿真中的分离技术

首先阐述了过程系统建模与仿真发展的现状，并就目前过程系统建模与仿真的智能化，集成化的需要，阐述了过程系统建模与仿真中的管线与设备分离，算法与数据分离，环境与模型分离的设计思想，最后，给出了应用系统的体系结构。     

一种开发FMS通用仿真系统的方法

针对大多数FMS仿真系统功能单一、应用范围狭窄的问题，运用面向对象的方法设计并实现了一种可以仿真多种类型FMS的通用仿真系统。在此系统上可以任意配置车间内的资源，加工具有任意工艺流程的工件，灵活选取多种控制策略算法，并提供多种分析仿真结果．上述功能为研究车间配置方案的合理性和各种策略算法的有效性提供了良好的环境。本文介绍了仿真系统中设备类库的设计、各个设备对象协作完成Jobshop车间仿真的方法和实现通用性的组态技术．     

基于OpenGL的中药自动配药系统运动仿真

利用OpenGL建立可视化的中药自动配药系统运动仿真模型，结合算法的理论分析，在此平台上测试集料斗运动控制的不同算法，确定最适合本配药系统的算法。分析仿真所得数据，阐述此运动仿真系统在开发中药自动配药系统中的作用。     

分布式多Agent仿真系统的控制结构研究

在研究多Agent仿真技术的基础上，提出了一个分布式多Agent仿真系统的控制功能框架(DMASCF)。该框架包括了输入接口控制、输出接口控制、模型结构控制、仿真时钟控制、实验数据控制、仿真实验控制、仿真逻辑控制七个功能元素。分析了各种控制功能的工作原理与机制，并从输入输出连接关系角度分析了多Agent仿真系统层次化与分布式建模的本质。     

一种通用的移动机器人路径规划仿真系统

提出了一种通用的路径规划仿真系统的设计方案，详细描述了系统的模型结构和运行方式，并介绍了系统的关键技术特点。仿真系统中算法设计独立，扩充性好，仿真功能和交互能力强大，具有并发检验能力，极大的方便了路径规划算法的研究工作，并能进一步用于多机器人的路径规划仿真研究。     

机器人系统的图形仿真

本文中我们按照面向对象的方法定义了一种通用的数据结构，用来描述机器人及其环境；给出了图形消隐算法和碰撞检测算法，实现了机器人的三维动画显示；完成了机器人示教仿真和典型任务仿真的功能。以上功能在单机器人系统和双机器人系统中均得到了实现，并且能奶容易地推广到多机器人系统。我们将根据自己的经验就机器人图形仿真的主要方面作一个较完整的介绍。     

仿真环境与C4ISR系统交互技术研究

建立了仿真环境与C4ISR系统交互活动模型和功能接口模型,对实现交互功能的关键技术进行了研究,建立了仿真实体与C4ISR系统进行交互的对象匹配过程和算法以及仿真代理的软件体系结构。研究成果已在实际系统仿真测试环境中得到应用和验证。     

基于环节的控制系统图形组态仿真软件

介绍了一个基于环节的控制系统图形组态仿真软件的功能和实现方法，及改进的仿真算法，在数值计算方法中，引入了拉各朗日线性插值方法，既大大减少了迭代计算量，又保持了原有的仿真精度，利用这一可视化仿真平台，用户可对线性系统，多变量系统，多变量Smith预估控制系统，采样系统等方便快捷地建立方框图形式的系统仿真模型，从而为复杂系统的分析和设计提供了仿真研究平台，系统界面友好，易于扩展。     

通用系统仿真工具GSST

本文描述了通用系统仿真工具ＧＳＳＴ的原理和组织结构。ＧＳＳＴ可从结构、行为、功能三方面描述仿真对象，系统建模及仿真过程同时考虑对象中的定性约束和定量关系。对仿真得到的观测数据可进一步进行定性解释和归纳解释处理，以得到直观、便于理解的结果。     

飞参数据地面处理仿真系统研究

飞参数据地面处理仿真系统研究是综合运用计算机仿真的原理和技术而做的飞行参数计算机模拟仿真系统。在仿真系统设计中提出了飞行参数仿真系统的结构、仿真系统内部的数据流程管理结构及其管理方法。仿真针对飞参数据提出了通用的译码算法和飞参数据二进制文件的处理方法及仿真误差的校验方法。     

基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术

在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中，标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析。在此基础上，基于主成份分析基本思想，对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生物证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨，为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生物定证券定价中的应用效果提供了有效途径。     

回转交易制度对股票市场质量的影响

以中国股票市场的实际交易机制为参数, 构造了一个含有集合竞价和连续竞价的人工股票市场, 并采用改进的交易者混合策略三因素模型和交易意愿更新模型刻画了有限理性异质交易者的投资行为. 通过对不同市场状态下的重复仿真实验的统计和计量分析, 探讨不同回转交易制度对市场质量的影响. 研究发现, 在我国股市现有交易机制和投资者结构下, 当日回转交易机制的引入带来的市场流动性的提高是以波动性的增加为代价的; 稳定市场中的当日回转交易显著增加了单位波动下的流动性和市场效率, 从而改善了市场质量; 而增长或衰落市场中充斥着非理性当日回转交易行为, 加剧了波动性, 降低了定价效率, 从而使市场质量恶化. 因此, 建议应首先着力引导理性投资行为, 在理性市场中逐步放开回转交易制度才能有效提高市场质量.     

碳配额免费分配法下寻租对市场运行效率影响

在强制碳减排政策下,企业希望通过寻租等手段逃避减排责任的动机强烈,而现行的环境规制为政府和企业提供了过多的寻租空间.构建基于SWARM的碳交易市场仿真模型,模拟不同寻租环境下碳交易市场排放权交易,从流动性、波动性、有效性三个方面衡量市场运行效率,考察碳排放权免费分配方式下,不同寻租环境对碳交易市场运行效率的影响.研究结果表明,寻租行为会通过改变初始配额的分配总量和结构,影响碳交易市场的流动性和有效性,但对市场价格波动没有显著作用.寻租行为对市场运行效率"不降反升"的影响反映出初始配额免费分配法并不能达到最优的资源配置.减少政府对碳交易市场的干预,从免费分配方式向定价出售或拍卖方式过渡,不仅能明确价格信号,提高能源的使用效率,还能从源头上切断企业寻租的可能性.     

上证指数盒维数的计量与特性研究

在介绍盒维数计量的基础上,对传统的盒维数计算方法进行了改进,以上海证券交易所上证指数1990年12月19日至2002年12月31日时间段中的日线收盘价数据为样本对其非线性特征进行了实证分析,并首次依据盒维数的特性分析了我国股市的监管效果.     

现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析

通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融平台,提出了异常波动下交易限制措施对市场质量的评价体系.从股指期货交易限制的角度,研究在现货市场异常波动期间管制措施对期货和现货市场质量的影响,并比较在不同的市场结构下管制措施的有效性.研究发现,对于股指期货的交易限制措施在短期内有效,但中长期内无法发挥股指期货基本功能.另外,交易限制的短期效果在一个新进杠杆资金较少的市场上是最好的,而在中长期市场中适当增加的投机和套利活动能抵消交易限制措施的效果,为市场提供流动性,使市场更快恢复到原来的状态.因此,异常波动下的股指期货交易限制应该是临时性的,在市场企稳后应该及时逐步恢复原有的制度结构.     

理性、有限理性、噪音与资产价格

通过构建一个世代交替条件下,同时存在BSV投资者、噪音交易者以及理性预期投资者的均衡模型,在理性预期均衡条件下扩展了BSV模型.通过对模型均衡价格的分析以及进一步的数值模拟发现:在套利限制与噪音交易同时存在的条件下,风险厌恶的理性预期投资者并不能完全纠正BSV投资者心理偏差对于风险资产价格的影响,导致均衡市场价格几乎时时偏离信息效率价格.如果投资者非理性的状态能够充分多样化,那么风险资产价格过度波动程度就可以被大大减弱.     

中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用

在已有的高频时间序列模型的基础上, 基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研究结果进一步证实了我国股票市场的异质性,不同交易频率投资者的交易行为对股市波动的影响程度是不同的,并且发现交易量对交易持续期、收益率及波动性都存在不同程度的影响.     

基金经理的噪声交易行为与其薪酬

从行为金融的角度对基金经理的噪声交易行为及其薪酬中的分红比例问题进行了研究。首先,建立基金经理噪声交易行为的理论模型,进而给定其薪酬的条件模型,分析了不同市场环境下当基金经理进行噪声交易时其分红比例的最优值。结果表明:面对股价的上涨(下跌),若基金经理表现的非常悲观(非常乐观)与保持理性相比,会得到较小(大)的收益(损失);若基金经理表现的乐观(悲观)反倒会比进行理性交易获得更大(小)的收益(损失)。此时,作为委托人,支付给基金经理的分红比例,随股票交易风险、基金经理风险厌恶程度及其机会成本的升高而增加;随股价上涨(下跌)幅度和基金经理能力及乐观(悲观)程度的升高而减少。最后给出仿真计算。     

基于模糊概率的股价波动分析模型

以理智的证券投资者的投资理念和实际经验为背景,利用模糊集理论和模糊概率的方法来模拟他们的股价分析过程和研究他们的投资策略.在股价波动的预测集上构造了一个模糊概率空间;然后,根据投资者的不同的投资偏好,利用模糊概率对股价波动的预测集进行了详尽的讨论和分析;由此获得了一些有关投资决策的关键技术指标和控制风险的策略.     

沪市A股上市公司定期公告对信息性和流动性交易行为的影响

利用扩展后的EKOP模型, 从金融市场微观结构的视角, 以沪市A股2005至2009年年报与次年一季度报在同一天发布的402只股票为样本, 分别计算了公告前后样本股票的信息性交易概率(AdjPIN)以及信息性和流动性交易者的交易强度, 发现相对于公告前, 信息性交易者和流动性交易者在公告后的交易强度都有提高, 样本股票的信息性交易概率也有升高; 通过对样本股票公告前后日均交易量变化的回归分析发现, 相对于信息性交易者, 流动性交易者公告前后的交易强度变化较大, 是样本股票交易量变化的主要影响因素.