基于动态因果结构推断的SVAR模型识别:算法和仿真

给定任一满足递归结构假设的SVAR模型,存在一个与其是相同数据生成过程的线性动态因果结构模型,且SVAR模型系数矩阵与动态因果结构之间存在特定的对应关系,故同期变量间因果结构推断可以为SVAR模型提供正确的识别条件.同时还证明同期变量与滞后变量间动态因果结构推断能为同期变量间因果结构的正确推断提供有用信息.据此,在PC算法基础上,构建了动态因果结构推断的具体算法,将基于同期变量因果结构推断的SVAR模型识别拓展到基于动态因果结构推断,从而使SVAR模型得以完全识别的情形得到有效拓展,并给出了该方法下SVAR模型识别的充要条件,这些结论均得到了Monte Carlo仿真结果的有力支持.     

不确定供应链管理网络的概率图模型仿真研究

供应链管理网络是种有向无环图,在实际应用中不可避免的具有多种不确定性,这些不确定性可用概率进行表示.贝叶斯网是种应用较广的概率图模型,它也是有向无环图.对供应链管理网络中的不确定信息与贝叶斯网进行研究,对使用贝叶斯网络研究供应链管理的可行性进行了论证.由于贝叶斯网是概率分布与图表示的完美结合,根据供应链管理中的不确定信息,可建立合适的贝叶斯网,通过联合概率分布进行决策,使得供应链中的各方达到共同获利的目的.由于贝叶斯网在-般情况下的学习与推理问题都是NP难问题,对用于供应链管理贝叶斯网在仿真中可能遇到的情况进行了分析.研究表明,将贝叶斯网应用到供应链管理中的不确定信息仿真是切实可行的.     

一种基于有向无环图的组织知识度量模型

在分析组织中的知识存量和组织知识的构成形式的基础上，提出了一种基于有向无环图的组织知识度量模型，并且从理论上给出模型中的有向无环图的顶点和弧的分析以及组织的知识存量的度量方法。依据提出的模型，易于实现组织知识的量化分析，并反映组织中的知识结构，最后给出一个实例分析。     

面向有向无环图的简化解释结构模型(SISM)法

针对解释结构建模法需要通过求解可达矩阵以实现建模结构化,但可达矩阵的求解比较复杂的情况。证明了对于一类特殊的有向图即有向无环图(DAG),应用解释结构建模法无须求解可达矩阵亦可保证建模结构化的实现。提出了面向DAG的简化解释结构建模法(SISM),并给出其算法。在一定条件下,简化解释结构建模法还可以扩展到全体有向图。以SW移民工程风险分析认知影响图为例,说明了简化解释结构建模法的应用。     

基于机群的并行Monte Carl 仿真平台用于金融衍生证券定价

给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和定价结果。     

基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价

给出了利用局域网机群系统建立并行Monte Carlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例，在相同机型机群环境中，取得理想加速比和定价结果。     

基于舰船噪声仿真模型的目标识别研究

将国际上迅硅盖展的基于模型的识别技术应用到舰船目标识别中，摄取舰船目标识别信息，在建立舰船辐射噪声仿真模型的基础上，推导了单、双螺旋桨舰船辐射噪声调制谱谐波族幅值特征的数学期望表达式，提出了基于仿真特征的舰船目标识别方法，并对五类舰船目标进行了分类识别实验，取得了较好的识别效果：正确识别率分别为92．6％，87．3％，83．5％，76．9％，78．2％。     

结构VAR模型辨识的条件互信息图模型

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的枢轴量检验,枢轴量的显著性用置换检验决定.用统计分析的方法确定当前变量之间联系的方向,建立了有向非循环图.最后以模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.     

基于路径QoS加权分解的工作流调度算法

采用有向无环图DAG(Directed Acyclic Graph)描述的工作流在QoS约束下的调度问题是一类典型的NP难问题。分析了DAG工作流调度问题的调度目标,提出了一种基于路径QoS加权分解的工作流调度算法,通过将工作流的全局QoS约束分解为单个任务的局部QoS约束,将整个工作流的全局优化问题转化为单个任务的局部优化问题,降低了问题的复杂度。在对整个DAG工作流的QoS约束进行分解时,算法对工作流的每条路径的QoS约束进行分解,并以任务可选能力服务间的单位QoS增益之和作为权值,将单条路径的QoS约束分解到组成路径的每个任务。仿真结果表明,与其他基于QoS分解的DTL、DBL等算法相比,该算法具有更高的调度效率,能够找到更好的调度方案。     

基于MDA的仿真模型开发与集成方法研究

主要介绍了一种基于MDA的仿真模型开发与集成方法。探讨了MDA在仿真模型组件重用和可组合中的应用,如实现实验、想定、分析和模型集成的一致性;提高仿真模型组件的重用性和可组合性;支持仿真模型和仿真系统需求和设计的工程化;更容易支持体系结构视图的描述;支持开发可配置强的和柔性的仿真系统等。介绍了当前基于MDA的仿真应用的发展,并提出了一个基于MDA的仿真模型集成框架和仿真模型开发与集成方法。该集成框架采用MDA的思想,将仿真模型分为仿真模型设计组件和仿真模型运行组件,通过建立面向仿真设计模型组件的仿真元模型规范、仿真组件对象规范、仿真服务规范和仿真模型组件组合规范确保仿真模型的设计、开发、集成和运行的一致性和仿真系统发展的可持续性。     

基于蒙特·卡罗方法的可靠性仿真过程模型研究

针对传统可靠性仿真过程缺乏准确度以及仿真结果缺乏可信度等问题,通过嵌入验证模块和反馈模块,给出了改进的可靠性仿真过程模型。深入分析了改进后的仿真过程模型的具体步骤,随后基于蒙特.卡罗方法设计并实现了相应的可靠性仿真算法。最后,应用Matlab软件进行了仿真实验分析。实验结果表明,改进后的过程模型能够显著提高可靠性仿真的效率和精度,对于系统可靠性分析具有良好的指导意义和实用价值。     

Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量. 然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率. 针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积. 结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限,互换期权的定价提供有效思路.     

基于Bayes理论与Monte Carlo模拟的风险型多属性群决策方法

针对方案属性值为随机变量、属性权重未知的风险型多属性群决策问题,根据决策者有无先验信息、专家估计方差是否可知等情形,提出了两类集结决策者和专家主观概率的多元Bayes模型。这些模型先将群体对属性值的估计集结成单一分布,然后用Monte Carlo模拟的方法,通过计算每个方案的排名期望值,得到各方案的排序。给出了应用该方法的具体步骤,实例分析验证了方法的有效性和实用性。     

基于蒙特卡罗模拟的直觉正态云多准则群决策方法

定义了直觉正态云模型,提出了基于直觉正态云的多准则群决策方法.该方法将不同决策者给出的不确定决策信息看作是直 觉正态云中部分云滴的集合,以此对云的参数加以估计.同时,为了比较决策者对不同方案的偏好,设计了直觉正态云发生算法,并 利用该算法通过蒙特卡罗模拟生成各方案综合表现云的云滴样本并进行统计,按统计结果来对各方案综合评价云进行排序.最后实 例说明了该方法的可行性和有效性.     

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价

多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算第7n次信用违约互换合约的条件蒙特卡罗算法.该算法能够捕捉多标的资产违约的尾部相关性,更准确地度量标的资产组合的违约风险及提高违约事件的模拟效率.数值结果表明,在考虑尾部相关性的情形下,采用重要抽样技术的JK算法和改进的JK算法是不稳定的,不能达到减方差的目的;而本文新构建的定价算法更稳定,在高斯copula和t-copula模型下,都能够有效减小估计量的方差,提高信用违约互换合约的定价精度和可靠性.     

随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟

LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用, 而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了广泛应用. 因此, 对LIBOR利率动态过程及其结构性存款定价进行有效理论估计和模拟计算则显得尤为重要. 本文首先在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程, 建立随机波动率过程驱动的新型LIBOR市场模型; 其次, 运用 Black逆推参数校正方法和MCMC参数估计方法对该LIBOR利率市场模型中的局部波动率和随机波动率过程中的参数进行校正和估计; 再次, 基于最优基本函数改进的LSM方法对可赎回外汇结构性存款定价进行模拟计算; 最后是实证分析. 研究结论认为: 在单因子LIBOR利率市场模型基础上引入随机波动率过程, 则可大大地提高利率模型的解释力; 基于最优基本函数改进的LSM定价方法所得结果更接近于实际利率下所求理论价值.     

雾霾指数期权合约设计及蒙特卡罗模拟定价

雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约,利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日PM2.5浓度日数据建立Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型描述数据的季节性趋势及方差,然后在无套利定价框架下基于鞅定价方法,对2015年7月18日至2015年8月17日的雾霾指数期权进行蒙特卡罗模拟定价和比较验证.结果表明,各标的雾霾指数期权的模拟价格精度良好.通过两个利用期权交易对冲雾霾风险的示例,本文表明了设计的可行性.     

基于蒙特卡罗模拟的景象匹配性能仿真

提出并实现了基于蒙特卡罗模拟的景象匹配仿真系统,为自动分析模块选择出的景象匹配区提供了验证平台。讨论了实时图的定位和产生方法,并且详细分析了仿真过程。最后利用仿真系统研究了飞行器处于不同的巡航高度时,基准图匹配性能的变化情况。     

一个应用于经济领域的基于知识的可灵活配置的智能蒙特卡洛仿真框架

电子商务的发展,促进了经济贸易的全球化、自由化,加剧了市场的竞争与波动,使得经济模型的适应性受到极大的限制.而经济模型是分析和预测经济发展的基础,为了改善这种限制,我们结合XML与知识技术,建立了一个可配置的智能模型仿真框架.我们也把随机数据库融入该框架中,从而实现了可配置的蒙特卡洛仿真.这样,我们极大地提高了经济模型的适应性、扩展性以及智能性.这种框架可以适用于任何能够运行完全参数化模型的仿真引擎.另外,我们还给出了5种分析仿真结果的方法,以帮助研究人员更好的分析、判断与预测.