马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略

研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题。假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略。结果表明：市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系。     

一种新的遗传算法最优保存策略

提出了一种新的遗传算法最优保存策略,该策略在最优个体保留的基础上,添加一个与最优个体相异因子较大,而适应值不过小的个体.这样做既利用了最优保存策略的全局收敛性,又通过新添加的个体来保持种群的多样性,以防止早熟现象的出现.对典型优化函数进行了测试,结果表明基于新的最优保存策略的遗传算法(DESGA)收敛性能显著好于一般简单遗传算法(SGA)和最优保存简单遗传算法(ESGA).该策略与最优保存策略一样具有一般通用性.     

带比例交易成本的投资组合选择

介绍了在完备市场下用鞅方法解决最优投资组合的问题．存在交易成本和交易约束的情况下，提出了用条件Delta对冲模型进行期权复制，最小化复制误差，得到最优对冲下的波动率，即调整后的波动率，再将调整后的波动率代替鞅方法下的投资组合波动率，就得到了存在交易成本和交易约束下的最优投资组合．通过Monte Carlo模拟的方法来计算最优投资组合．数值结果显示了交易成本和其他参数对最优投资组合策略的影响，并将其与完备市场下的投资组合进行了比较．     

标准差计算原理下的最优再保险

介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小．在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件．并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再保险合同的具体形式,以及最优再保险函数参数的确定方法．     

完全k-致超图的k团分划

 作为完全图的最优完全二部图分解的推广,引进了完全k一致超图的最优k团分划的新概念;并对k=3推广了Graham-Pollak定理,给出了这种情形的特性;同时,对一般情形给出了最优k团分划的一个上界.     

单台机器调度的交货期确定及任务排序的优化方法

本文对具有交货期因素的单台机器调度的任务排序问题提出了一种最优化方法，当交货期已定时，可以直接确定相应的最优任务排序；当交货未定时，可以确定最优交货期，并且同时确定相应最优交货期期的最优任务排序，最后给出了一个说明方法的例子。     

基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法

美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格式的代数精度,并进行了最优实施边界的模拟,结果验证了方法的有效性,为实际应用提供了理论基础。 更多还原     

迭代学习控制的高阶最优学习律

最优迭代学习控制是学习控制中的一个重要研究方向.对高阶最优学习律的研究具有重要意义.该文根据最优化的必要性条件给出关于离散时间线性系统迭代学习控制的高阶最优学习律,证明了该学习律的收敛性.最后给出了仿真实例.     

完全k一致超图的k团分划

作为完全图的最优完全二部图分解的推广，引进了完全k一致超图的最优k团分划的新概念；并对k=3推广了Graham-Pollak定理，给出了这种情形的特性；同时，对一般情形给出了最优k团分划的一个上界。     

双曲型仿射不变流的最优系统及群不变解

利用李点对称群理论, 研究了双曲型仿射不变流的对称群, 构造了几何流对应的最优系统, 并利用最优系统对方程进行约化, 讨论了群不变解.     

木质渔船稳性研究

对我国木质渔船稳性出事故的主要表现进行了分析和研究．同时,根据以往的研究成果和实践经验,分析了影响我国木质渔船稳性的主要要素．提出了我国木质渔船满足稳性要求应采取的措施,并总结了我国木质渔船衡量稳性的具体指标．此外,对渔船职业船员加强培训方面也给出了相关的建议．     

基于存贷利差和常弹性方差模型的最优投资策略

研究借贷利率不同和风险资产价格服从常弹性方差模型下的最优投资策略. 在指数效用函数和对数效用函数下, 分别建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程, 利用随机控制理论和Legendre转换对HJB方程求解, 得到了相应效用函数下最优投资策略的解析解, 最后对最优投资策略进行数值求解, 并给出了经济学解释.     

排水固结法的优化设计

经过排水固结法的经济分析及软土排水固结过程中的强度分析，提出了砂井参数及加载计划（工期）的优化设计方法。     

高校师资结构的最优控制模型及其求解

本文在引入年龄结构,以及考虑晋升率和流入量约束条件的基础上,建立了高校师资结构的数学模型,并提出了相应的最优化问题。应用离散时间控制问题的极大值原理,求得了最优控制(晋升率、流入量)的闭环解,所得结果对制定人才规划政策具有指导意义。     

计量经济模型时变参数估计的最优移动窗法

本文在分析普通移动窗法的基础上,对计量经济模型的时变参数估计问题,提出了一种新的估计方法—最优移动窗法。并给出了带移动窗的加权最小二乘递推公式。     

基于RTD可编程逻辑门的n变量函数实现算法

共振隧穿二极管（RTD）可编程逻辑门是一种由单双稳态转换逻辑单元（MOBILE）及正、负输入分支组成的阈值逻辑电路。基于二进制神经元模型中的三层网络结构,提出了基于RTD可编程逻辑门的n变量函数实现算法。按照汉明距离由大到小的顺序,搜索最优输入向量,用定理1或定理2方法产生隐层函数,通过变换次数,确定输入向量的真假及隐层函数的权重。由于定义了最优输入向量及变换次数,提高了算法的准确性;又由于采用了定理2方法,令设计的电路更简单。     

在美国破产保护法第十一章下公司债券的定价和最佳破产边界研究

为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定价问题,本质上为最优停时问题.用偏微分方程法证明了最佳破产边界的存在唯一性和单调性,得到了公司策略债务支付息票的显式表达式.数值结果表明：在美国破产保护法第十一章下,公司的破产率更高,股东可通过提前宣布破产而获益,而债权人能否获益依赖于谈判因子和谈判费用.     

基于保守决策偏好的犹豫模糊余弦优化投影决策方法

针对犹豫模糊信息下的多属性决策问题,提出了余弦优化投影方法,将投影夹角定义为决策者的风险偏好,并设置了态度参数用于调节决策者的心理变化,通过灵活描述决策者的保守心理,改进了投影法仅考虑投影长度的不足,使决策者可通过投影长度和投影夹角对备选方案进行综合判断。算例验证了方法的合理性和可行性。     

基于投资衍生产品的缴费型养老金的最优投资策略

研究确定缴费(DC)型养老金可投资衍生产品时的最优投资问题. 假设在金融市场中有3种可投资产品, 包含1种无风险资产、1种股票和1种金融衍生产品. 假定养老金管理者以最大化养老金的期末财富效用为目标, 运用动态随机规划原理, 分别得到了指数效用和幂效用2种情况下DC型养老金最优投资策略的显式解, 给出了风险敞口的数值结果, 并分析了模型参数对风险敞口的影响.