基于Bootstrap方法的实物期权定价

在进行实物期权定价时,引入了统计学方法Bootstrap,确定期权的波动率。利用非参数法得出实物期权的价值及最佳执行期权时间,从而实现实物期权的定价。     

基于Bootstrap方法的正态分布样本数据生成研究

采用小样本数据处理技术,分析了3种基于Bootstrap的抽样样本产生法的优劣,通过算例进行验证比较,优选出与正态理论分布拟合程度高,具有实际应用价值的Bootstrap样本产生法,算例同时证实了Bootstrap方法应用于小样本数据处理中的不足.     

基于Bootstrap方法的堆石坝坝坡稳定可靠度分析

基于Bootstrap方法提出了一种堆石坝坝坡稳定可靠度分析方法.首先,介绍了一种堆石坝坝坡稳定可靠度分析方法;其次,运用Bootstrap方法对抗剪强度参数的边缘分布函数及表征相关性的Copula函数的统计不确定性进行了度量;最后,以糯扎渡水电站心墙堆石坝为例研究了边缘分布函数与Copula函数的统计不确定性对堆石坝坝坡稳定可靠度分析结果的影响规律.结果表明:基于抗剪强度参数试验数据估计的边缘分布函数与Copula函数具有较大统计不确定性;Bootstrap方法可以有效地模拟边缘分布函数和Copula函数的统计不确定性并将坝坡稳定失效概率表征为具有一定置信水平的置信区间;同时考虑边缘分布参数、边缘分布类型、相关系数与相关结构统计不确定性与仅考虑边缘分布参数与相关系数的统计不确定性相比将使失效概率具有更大变异性,且失效概率均值更大,忽略分布类型和相关结构的统计不确定性将高估堆石坝坝坡的实际稳定状况.     

基于Bootstrap滤波的非线性系统的识别

Bootstrap滤波是一种基于贝叶斯状态估计和蒙特卡罗方法的新的海波方法，相对于经典的卡尔曼滤波而言，它不受状态方程须为线性以及状态与噪声须是高斯分布的限制，具有很强的适应性。对贝叶斯估计及Bootstrap滤波方法在非线性系统识别中的应用进行了分析与数值模拟，计算结果表明了该方法的有效性和实用性。     

基于Bootstrap的信用风险度量

针对目前主流的风险度量模型大都建立在已给定的或假设的样本以及模型参数分布假设的基础上,但在实际中有效大样本数据又很难获取,且可供参考的有效历史数据更少,造成误差比较大,甚至会无法计算的问题,介绍了一种新的风险度量方法,即基于Bootstrap的风险度量法,特别是在样本很小的情况下,该方法能更好地管理信用风险。     

基于检测数据的路网交通运行可靠性分析

为了满足交通管理对路网可靠性分析的需要,提出交通运行可靠性的概念。在对路网进行层次划分的基础上,构建了分时可靠度和全时可靠度两个路网交通运行可靠性的特征量。根据最小路集法设计了OD对间子路网交通运行分时可靠性分析方法。利用全局扫描法设计了路网交通运行全时可靠性分析方法。实证分析表明,所设计的方法能够分别对路网的全时和分...     

基于热效应的CFRP缺陷超声检测方法研究

碳纤维复合材料(CFRP)在使用和制造过程中容易产生各类缺陷,目前超声检测是常用的缺陷检测方法之一,但很难精确检测到微小和复杂形状的缺陷.提出了基于热效应的CFRP缺陷超声检测的方法,并通过仿真和实验研究了 CFRP的温度对声压级的影响规律.实验结果表明:随着CFRP温度由27℃升高至53℃,缺陷处的声压级逐渐增加约5...     

基于小子样Bootstrap法的雷达辐射源特征分选稳定性分析

雷达辐射源的分选识别算法通常是以正确分选率或识别率为重要指标,但该指标通常是一个点估计值,无法反映系统识别的稳定性和估计精度.本文利用小子样Bootstrap法在有限的实验样本的基础上进行区间估计,并提出了一个特征分选识别率的稳定性判定因子,通过该因子能够量化系统识别率的稳定性.     

混凝土超声无损检测的应用与发展

介绍了超声法检测的原理及特点，着重介绍了超声法检测混凝土结构的强度、裂缝、缺陷以及厚度的方法和应用，并分析了超声无损检测的应用和发展前景。     

超声检测中弱信号的提取方法

针对超声界位检测中回波信号弱、信噪比低的问题,分析了超声回波检测中信号和噪声干扰的特征,介绍了窄带滤波、同步迭加、相关分析等有关弱信号提取的方法．     

基于Monte-Carlo法的边坡可靠性分析

为了研究土性参数中粘聚力系数c和内摩擦角φ对边坡可靠度指标β的影响,在传统的极限平衡原理Bishop法的基础上,结合可靠度分析方法中的MonteCarlo法,通过MATLAB来实现以上的分析过程。结果表明：粘聚力系数c的变异系数δc以及内摩擦角φ的变异系数δφ与可靠度指标β呈负相关。     

有限样本数据下产品可用度评定的Bootstrap方法

产品可用度是产品可靠度和维修度的函数，可靠度和维修度采用给定分布参数的分布函数描述。工程中由于只能得到可靠性和维修性有限试验数据，因此仅能确定分布参数的置信区间，无法明确给出分布参数确定值，造成可用度评定困难。提出了采用Bootstrap仿真抽样方法，利用有限样本的可靠性和维修性试验数据，进行产品可靠度评定和最佳维修周期确定方法。解决了有限样本条件下，产品可用度评定问题。     

施工现场混凝土强度检测方法的试验研究

为研究施工现场中小直径芯样检测混凝土抗压强度方法的修正系数,采用新浇素混凝土板和旧钢筋混凝土梁进行检测实验。分别钻取Ф100 mm、Ф75 mm、Ф50 mm的芯样,通过超声回弹法、钻芯法实验,测出不同直径芯样混凝土抗压强度与标准立方体抗压强度之间关系,从而推导出小直径芯样检测混凝土抗压强度修正算式。该研究结果可为施工现场检测混凝土抗压强度提供参考。     

改进灰自助法及其在可靠性评定中的应用

极小子样情况下的抽样仿真一直是可靠性仿真评估的热点和难点,目前没有较好的解决办法。运用灰自助法的思想,改进灰自助法的抽样方法克服自助法在极小子样下的重复抽样问题,运用GM(1,1)二次数据拟合模型克服Bootstrap方法在极小子样下仿真结果不可信问题。将改进的灰自助法运用到极小子样可靠性评估中,多个算例表明该方法仿真评估精度较高,并具有较高的可信度和较强的适用性。     

有缺陷焊件的焊缝超声波探伤及分析

引入了焊缝超声波探伤的一般程序。在此基础上,针对焊缝缺陷的定量检测时,常规采用半波高度法,其误差较大的情况,本文应用实例,应用端点衍射法对典型的焊接缺陷进行了超声波探伤。并依据检测结果,对缺陷进行了修复与复检,从而提出超声波检测是一种有效的监控焊缝焊接质量的技术。     

路面融雪化冰可靠性分析

为研究多个随机因素对地源热泵路面融雪化冰可靠性的影响,在分析融雪化冰原理的基础上,以可靠性理论为工具,建立了考虑多个参数随机性的可靠性方程.介绍了中心点法和验算点法,利用中心点法直接推导出可靠指标和失效概率计算公式,用验算点法结合迭代法求出可靠指标及验算点设计值.结合工程实例考虑不同环境条件及可靠度条件下融雪化冰的耗热量,结果表明降雪量的变异性、室外温度的变异性对耗热量有较大影响.与只考虑降雪量一个随机因素的变化相比,考虑降雪量、室外温度多因素影响的耗热量虽说会增加,但更能保证系统的安全、稳定,同时降雪量的变化对耗热量的影响比室外温度变化对耗热量的影响显著.中心点法和验算点法对比表明,两者的结论是一致的,采用验算点法的计算量比中心点法大,但验算点法计算精度较高.     

基于随机有限元-一次二阶矩法的汽轮机叶片可靠度计算

针对汽轮机叶片在工作中诸多参数的不确定性,通过建立叶片的力学模型,将随机有限元和一次二阶矩法相结合,对其进行了可靠度计算,并将随机有限元法的计算结果与解析法和 Monte Carlo 法进行了比较,证明了随机有限元法的正确性。对叶片的可靠度分析表明:当不能用解析法得到载荷响应,且载荷响应的概率密度函数无法得到时,采用随机有限元— 一次二阶矩法对结构进行可靠性分析是一种便捷方法。     

Reliability evaluation on CNC lathes based on the modified L-M method

Equivalent ways commonly used in engineering works are not effective to estimate the reliability of tandem system based on L-M method.One modified L-M method is an important means to estimate the reliability of CNC lathes.A method of using two named confidence limits for the estimation is put forward.Fitting results of the sub-systems of CNC machine tools are estimated.And the scattered level of confidence limits facing the reliability matrix of sub-systems can be clearly seen.     

可靠性模型自助参数估计法

为了提高可靠性模型参数估计精度,在分析传统可靠性模型的基础上,指出传统的最小二乘法估计和逐次线性概似估计因受随机变量假设分布的限制存在一定的局限性.用自助法给出了可靠性模型的参数估计,包括点估计和区间估计.计算结果表明:自助法所得参数的估计区间、标准差及模型标准残差均小于传统回归法所得结果.在可靠性模型参数估计中,自助参数估计法通过增加模拟次数可快速逼近参数真值,方法快速、有效,可提高模型精度.     

指数分布产品的小样本可靠性参数评估方法

介绍了小样本可靠性参数评估的Bootstrap方法和随机加权法的基本思想,以及指数分布随机样本的Monte Carlo抽样过程;分析了指数分布随机观测样本的平均寿命估计的相对误差,研究了小样本情况下,相对误差的统计特性随样本量的变化关系及其分布情况,并对仿真结果进行了对比分析。