基于时间序列和神经网络相结合的股票预测研究

股票市场是反映了经济运行的睛雨表,是市场经济融资的重要手段,对股票市场进行合理预测对金融市场的建设具有重要意义。时间序列预测方法体现了股价运行的长期趋势,股价短期技术调整是非线性关系,可以用神经网络分析。两者相结合的预测方法既考虑了长期行为又考虑了短期的资金行为,预测结果也更为准确。     

贝叶斯神经网络在股票时间序列预测中的应用

针对BP神经网络初始权值随机获取所导致的易陷入局部最优的问题,采用贝叶斯正则化（Bayesian Regularization,BR）算法改进传统BP神经网络模型。该算法在保证网络误差最小的前提下,通过历史数据的先验概率调整BP模型的适应度函数,使网络的泛化能力得到提升。在股票时间序列预测的实证性研究中表明,比传统BP模型在预测精度上提高42.81%。     

BP神经网络在股票预测中的应用

介绍了时间序列和BP神经网络算法,并给出信号正向传播和误差反向传播的公式,在此基础上运用BP算法对股票时间序列短期的走势进行预测分析.实验结果表明此方法效果良好,识别率高,具有一定的实用价值.     

基于神经网络的股票中期预测

本文给出了一种基于BP神经网络的股票市场建模、预测以及决策方法.应用神经网络进行股票中期预测,输入数据的复杂性给网络训练效率和预测精度造成了显著的负面影响.我们应用模糊曲线分析法进行了输入变量的筛选,该方法主要是用来压缩输入数据的维度,发现影响产出变量的重要因素.它通过求相关度,贡献弹性,根据样本点拟合样本曲线,最后选取出影响变量的重要因素.结果表明,经该方法处理后的数据输入神经网络不仅减少了输入数据量,使训练时间减少,运算速度提高,而且预测精度有了明显的改善.     

基于神经网络的混沌时间序列建模及预测

该文从相空间重构理论出发,讨论了基于神经网络的混沌时间序列建模及预测方法,并以Logistic方程产生的混沌时间序列作为研究对象,采用BP和RBF两种神经网络分别对其进行了仿真分析,实验结果表明:最大Lyapunov指数越大,可预测步长越短;基于RBF网络的混沌时间序列建模及预测效果优于BP网络。     

神经网络模型在股票预测上的应用

本文探讨了神经网络模型在股票预测上的应用，通过建立BP网络模型对上证指数进行了预测分析。实验证实了BP模型用于股指短期预测的准确性和可行性。     

基于时序超图卷积神经网络的股票趋势预测方法

传统的股票预测方法大多基于时间序列模型,忽视了股票之间复杂的关系,并且该关系往往超出成对连接,例如同行业板块内股票或者基金持仓多支股票.针对该问题,提出一种基于时序超图卷积神经网络(HGCN)的股价走势预测方法,根据金融投资事实构造超图模型以拟合股票之间的多元关系,该模型包括两大组件:门控循环单元(GRU)网络和超图卷...     

基于神经网络LAMSTAR的短线股票预测研究

股票预测在金融领域是一个重要的课题。LAMSTAR是一个用于存储、识别、比较和决策的网络系统。本文尝试开发一个关于短期股票预测的LAMSTAR网络应用程序,每一次预测都会从历史数据里获取股票特征,然后输入LAMSTAR网络。网络会自动检测各特征之间的多维非线性关系并编码,然后根据预测的趋势进行交易。本文提供了三个公司的预测结果,该预测结果非常有效。     

SVM与神经网络模型在股票预测中的应用研究

介绍了SVM、BP神经网络和小波神经网络模型在股票预测中的应用研究。通过输入历史股票价格走势数据进行模型训练,并分别进行三个模型预测输出,最后通过均方误差、走势方向准确率和总盈利率三个指标分析比较三个模型,从而了解模型在股票预测领域的应用效果,为后续研究做参考。     

神经网络模型在股票预测上的应用

本文探讨了神经网络模型在股票预测上的应用,通过建立BP网络模型对上证指数进行了预测分析。实验证实了BP模型用于股指短期预测的准确性和可行性。     

基于神经网络的舰船运动短期预测

船舶在海上航行过程中受海风及海浪等因素的影响,使其产生六自由度的随机复杂运动。这对武器控制、舰载机着舰等操作起着相当的影响。该文分析了舰船运动姿态的时间序列特性,按照动力学系统反演原理,建立基于时间序列的非线性预测映射,根据在理论上三层感知器神经网络能够无限逼近任意非线性函数的特点,建立了用于时序分析的三层感知器模型,给出了时序反向传播算法。并进行了算例计算,从结果分析看,神经网络预测精度要稍高于时间序列分析法,为舰船运动短期预测提供了一种新的方法。     

基于遗传神经网络的股指预测

股票市场是一项集合许多市场复杂因素的活动,股票分析的方法非常多。将遗传算法用于BP神经网络的训练过程对股票价格的预测,设计一个三层的BP神经网络,优化网络输入,在传统BP神经网络的基础上加入遗传算法。通过实例分析及实际结果表明这种BP神经网络的准确性和科学性。     

CAR-BPNN在股票价格预测中的应用

研究股票价格准确预测问题,股票价格变化具有非线性、时变性,且含有噪声,单一或传统线性预测模型不能全面反映其变化规律,预测精度低,误差大。为了提高股票价格预测精度,提出一种组合的股票价格预测模型(CAR-BPNN)。首先采用主成分分析对股票价格数据进行预处理,消除噪声,然后采用CAR对线部分进行预测,BPNN对非线性部分进行预测。采用熵值法确定CAR和BPNN对预测结果进行组合,获得股票价格的最终预测结果。通过股票价格实际数据对CAR-BPNN进行测试,测试结果表明,CAR-BPNN充分利用两种模型的优点,比单一模型的预测精度更高,可以为股票价格精确预测提供依据。     

基于神经网络重力固体潮信号的建模与预测

重力固体潮信号主要是由于太阳、月亮等天体轨道相对位置变化而产生的,同时受地质、水文、大气等地理条件变化的影响,所以既是一个有规律、周期性变化的信号,也包含反映地质、水文、大气等地理条件变化的异常信息。通过对重力固体潮信号的建模,可反映、预测重力固体潮信号中周期性变化的基本规律,通过对比其理论计算值,可进一步提取重力固体潮信号中的异常变化信息。基于一种具有强鲁棒性、纯随机搜索的新群体智能优化算法,改进径向基神经网络学习算法,避免学习算法进入局部最优,提高网络训练的有效性和所建网络模型的可靠性。在实验中,利用重力固体潮信号训练改进的径向基神经网络,得到了重力固体潮信号的有效径向基神经网络模型。利用上述模型预测重力固体潮信号的估计值,并与传统径向基神经网络模型、AR模型预测结果进行对比,表明改进训练算法的径向基网络模型预测的结果更加精确,说明改进训练算法在重力固体潮信号的径向基网络建模中是有效的,可推广应用于其它时间信号序列的建模与预测中。     

股票价格预测的建模与仿真研究

研究股票价格准确预测问题,由于股票价格数据具非线性、随机性等变化规律,同时股票市场与国内外经济政治变化有关,传统股票价格预测方法只能对其线性变化规律进行准确预测,无法反映股票价格非线性部分进行有效建模,导致股价预测精度不高。为了提高股票价格预测精度,提出了一种遗传优化BP神经网络的股票价格预测模型。充分利用BP神经网络良好的非线性映射能力,对股票价格变化规律进行建模,并通过遗传算法对BP神经网络模型参数进行优化,从而获最优股票价格最优预测模型。实验结果表明,相对于传统股票价格预测模型,遗传算法优化BP神经网络的股票价格预测模型拟合程度更好,预测精度更高,为股票价格预测提供了依据。     

Prediction of Road Traffic using a Neural Network Approach

A key component of the daily operation and planning activities of a traffic control centre is short-term forecasting, i.e. the prediction of daily to the next few days of traffic flow. Such forecasts have a significant impact on the optimal regulation of the road traffic on all kinds of freeways. They are increasingly important in an environment with increasing road traffic problems. The present paper aims at presenting the effectiveness of a neural network system for prediction based on time-series data. We only use one parameter, namely traffic volume for the forecasting. We employ artificial neural networks for traffic forecasting applied on a road section. Recurrent Jordan networks, popular in the modelling of time series, is examined in this study. Simulation results demonstrate that learning with this type of architecture has a good generalisation ability.     

基于BP人工神经网络的雾霾天气预测研究

在雾霾天气准确预测的研究中,为更好的反映长春市空气质量状况,对长春市的PM2.5含量实测数据与同期的气象资料进行了分析.为科学准确地预测雾霾天气,根据BP人工神经网络可以逼近任意非线性函数的特点,提出了采用BP人工神经网络的雾霾天气预测系统.以长春市的PM2.5实时监测数据为时间序列数据样本,应用C++语言进行编程实现.最后建立了基于时间序列的BP神经网络雾霾天气预测模型.仿真结果表明,该模型能够较准确的预测雾霾天气.提高了预测的有效性和实用性.     

基于神经网络的时序预测模型研究

古人云“以史为鉴”,说的是吸取历史的经验教训,对未来的情况做出预判或者改变。生活中,亦是存在相似的利用历史数据对未来变化趋势进行预测分析的时间序列问题。本文就时间序列一类的问题进行研究,探讨如何更好地根据历史统计数据,对未来的变化趋势进行预测分析。本文基于神经网络,以气象观测历史数据作为研究的对象,建立了气温变化时序预测模型。本模型利用大数据相关技术对数据进行特征处理,通过深度神经网络,学习特征数据和标签数据之间复杂的非线性关系,从而实现对气温变化的趋势预测。实验结果表明,相较其他模型,本文的模型能够更好地进行时序预测,同时也证明了神经网络用于气象预测的可行性。     

灰色神经网络在股票价格预测中的应用

研究股票价格预测问题,股票价格具非线性和不确定性变化规律。传统单一模型只能反映股票价格部分信息,预测精度不高。为了提高股票价格预测精度,在分析股票价格变化特征基础上,提出一种灰色神经网络的股票价格预测方法。首先采用GM(1,1)模型对股票价格进行预测,捕捉其线性、灰色变化规律,然后采用BP神经网络对GM(1,1)预测残差进行建模预测,捕捉其非线性和不确定性变化规律,最后两者结果相加得到股票价格最终预测结果。将灰色神经网络用于浦发银行(60000)股票收盘价为例预测,结果表明,相于传统预测模型,灰色神经网络提高了股票价格预测精度,更能全面挖掘股票价格变化规律,在股票价格预测中具有广泛的应用前景。