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针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式. 相似文献
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由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
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根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念-标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为“小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为“大索赔”事件。对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力。利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广,对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质。 相似文献
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鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式. 相似文献
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张世兵 《佳木斯工学院学报》2008,(1):68-70
讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时的的破产概率的具体表达式。 相似文献
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史柱 《安徽水利水电职业技术学院学报》2012,12(2):88-90
文章基于平衡积分卡理论,探索建立财产保险公司理赔管理的通用评价模型,以期实现风险管控和服务提升并重的理赔服务战略主题。 相似文献
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马驰 《淮南工业学院学报》2009,(1):55-57
随着社会的进步和发展,保险公司经营的业务也随之多元化,不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中,保费☆寺收取、索赔到达过程也是复杂多变的,保单持有者也有可能退保。因此,研究具有一定实际背景的风险模型是一件有意义的工作。建立一类带干扰扩散扰动项的多险种风险模型,其保单到达过程、索赔到达过程为平稳无后效流,保单的退保过程是一个p—稀疏过程。利用鞅论方法分析模型盈余过程的性质、破产概率的解析式及其上界估计。 相似文献
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文章在考虑保险公司实际经营过程的基础上,对Poisson的风险模型进行了扩展,建立了一个保单取得过程和索赔到来过程都是广义齐次Poisson过程且含有随机干扰项的新模型,并利用鞅论的方法得出了模型亏损概率满足Lundberg不等式和一般表达式。 相似文献
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在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。 相似文献
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文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式. 相似文献
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我国现行矿难赔偿中存在的问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
侯玉花 《重庆理工大学学报(自然科学版)》2009,23(4):87-90
现行矿难发生后的赔偿主体多是矿主、政府、保险公司,其承担的方式通常是矿主与政府分担、保险公司适当参与。现行的这一赔偿方式存在着矿难理赔责任险缺位、风险抵押金落实不到位和政府理赔缺少法理依据等严重的弊端。针对这些弊端,提出解决办法:加大矿难责任保险的力度,风险抵押金须真正落实到位,厘清矿难中国家的救济责任。 相似文献
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对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的. 相似文献
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在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
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经典风险模型往往只考虑了保险公司存在整体收益和集体索赔,与实际情况不符.本文在文献研究基础上,考虑带投资的多险种模型下保险公司的破产概率问题.将保费到达和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型推广为带干扰、带投资的多险种风险模型,运用鞅理论得出满足Lundberg不等式的破产概率的表达式. 相似文献
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本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
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钱晓涛 《延边大学学报(自然科学版)》2012,(2):112-114
对索赔到达过程为Poisson过程的单险种风险模型进行推广,讨论了带干扰的基于进入过程且索赔到达过程是复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型,并应用鞅方法得到了该模型满足的Lundberg不等式和破产概率的表达式. 相似文献