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调和保费的进一步分析 总被引:3,自引:0,他引:3
主要对一种新的保险定价模型--调和保费模型进行更深入的分析。引入一个保险调和指数R,利用这个定价模型分析了在具体的需求下,根据R的不同取值,如何优化总保费、限定破产概率范围、预估毛利润等具体问题,得到一些对保险理论研究和保险实务有一定参考价值的结果。 相似文献
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资本资产定价理论评述 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对资本资产定价理论中的两个重要模型-资本资产定价模型和套利定价理论模型比较详细的推导,并对该理论中存在的 问题及未来发展方向作了一个简单的评述。 相似文献
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分配问题的多人对策模型 总被引:13,自引:1,他引:12
分配问题是常见的经济问题之一。本文从多人合作对策理论出发探讨了分配问题的对策模型胶其解法,由此提出了一种新方法--多人对策的GQP(Game Qudratic Programming)方法,并通过实例较详尽地分析、讨论了“破产债务处理”、“投资分摊”和“联营企业产值分配”三个分配问题的对策模型及其解法。 相似文献
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M&S的可信性问题是M&S理论研究及工程应用的重要内容,VV&A和T&E都是为了提高和保证M&S的置信度,降低仿真系统在实际工程应用中由于仿真结果不可信而带来的风险。首先深入分析了VV&A与T&E的关系,认为VV&A更强调确保M&S可信性的工作内容,T&E更强调具体的实现方法,T&E是V&V的主要技术和方法,V&V可以通过T&E来实现;然后分析了M&S中T&E面临的挑战,研究了M&S开发全生命周期中V&V的T&E实现,最后简要介绍了T&E的充分性判定方法。 相似文献
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席位公平分配的0—1规划模型 总被引:14,自引:0,他引:14
本文对数学建模的经典问题席位公平分配进行研究,建立了席位公平分配的0-1规划模型,提出了该模型的解法、其结果较Q值法和新Q值法都更为合理。 相似文献
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基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术 总被引:2,自引:2,他引:0
在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析。在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生物证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨,为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生物定证券定价中的应用效果提供了有效途径。 相似文献
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为解决随机需求环境下集装箱班轮运输的舱位分配与动态定价问题, 依据班轮运输市场的合同客户和普通客户分类, 分两阶段分别建立了合同市场客户重箱运输与班轮公司空箱调运的舱位分配模型以及现货市场分时段动态定价模型, 并针对舱位分配模型的随机特征和动态定价模型统计量的误差特性, 分别设计机会约束和稳健优化算法求解, 算例验证了上述模型与算法的适用性和有效性. 相似文献
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基于Shapley值和相同利润增长率的供应链协调策略 总被引:1,自引:0,他引:1
基于单一制造商和单一零售商构成的两级供应链系统,在非线性市场需求下,通过非合作博弈和联舍定价两种决策方法,给出了两种不同的定价策略,得出联合定价不仅可使系统达到最优,而且消费者也从中受益.针对联合定价策略,分别运用Shapley值法和相同利润增长率两种形式对合作带来的系统增益进行了分配,并首次对两种分配策略进行了对比分析.结果发现,当制造商为核心企业时,若非合作时制造商的利润小于零售商,则采用Shapley值法进行分配对制造商更有利;相反,若非合作时制造商的利润大于零售商,则采用相同的利润增长率进行协调对制造商更有利.最后,对协调策略进行了进一步的拓展,并通过实例进一步对各种情形下的定价和利润分配策略进行了对比验证. 相似文献
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针对含有单个供应商和多个销售商的供应链中销售商企业联合订货的情形,研究需求为区间值的不允许缺货的销售商企业联合订货区间值EOQ模型,求解出各销售商企业的区间值订货量及联合订货联盟的区间值库存成本.构建相应的区间值库存成本分摊合作博弈,提出区间值比例剩余分配值作为成本分摊方案,给出求解一大类具有类联盟单调性的区间值库存成本分摊合作博弈的区间值比例剩余分配值的一种简便算法.利用该算法,区间值比例剩余分配值可直接利用联盟库存成本区间值的左、右端点值计算得到.通过一个实例说明了文中算法的有效性及可应用性.本文可为解决复杂库存成本分摊问题提供理论与方法支持. 相似文献
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跳跃扩散市场的最优保险投资决策 总被引:1,自引:1,他引:0
假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优 投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同, 所得到的最优策略依赖保险索赔 过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质. 相似文献
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针对正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)宽带测控中难以有效对抗干扰的问题,提出多门限的快速傅里叶变换(fast Fourier transform, FFT)和小波包联合自适应频谱感知来实现宽带OFDM频谱重构抗干扰。该方法首先通过固定双门限FFT能量感知进行带宽内高干噪比干扰初检测,然后通过自适应小波包频谱感知实现剩余低干噪比频宽内的干扰检测,最后根据频谱感知结果,对OFDM宽带测控系统的频谱进行重构,实现干扰规避。实验结果表明,感知算法方法具有较好的干扰检测性能,并能够实现OFDM宽带测控系统的有效抗干扰。 相似文献
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针对被动探测系统中,经典宽带信号波达方位(direction-of-arrival, DOA)估计方法在小快拍条件下无法直接有效地进行方位估计的问题,提出了一种基于联合子带最小原子范数(atomic norm minimization, ANM)的小快拍宽带信号方位估计方法。该方法首先将宽带信号划分的各子带聚焦到参考频点,再联合聚焦后的子带进行数据矩阵重构,最后通过ANM半正定规划优化,构造并恢复出一个最优的Toeplitz矩阵。该Toeplitz矩阵经过特征分解,能获得准确的信号子空间,从而实现有效的DOA估计。仿真结果表明,本文所提的方位估计方法在小快拍条件下具有良好的DOA估计性能,且能够估计相干源目标。 相似文献
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外汇风险的极值相关模型 总被引:1,自引:0,他引:1
研究在已知某一分量极值出现的情况下,通过多维随机向量的联合条件分布的近似分布,利用半参数方法,给出一个极值相关模型,估计多维随机向量的任意尾部事件概率.应用该方法估计加元和日元资产组合一天的99.9%,99.99%,99.999%VaR值分别为0.0321,0.0439,0.0598. 相似文献
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自适应PBIL算法求解合同优化匹配问题 总被引:4,自引:0,他引:4
描述钢铁企业中客户合同与库存材料的优化匹配问题,建立实现库存利用量最大化、匹配成本最小化的多目标O-1规划模型。结合问题的特点,采用模糊决策方法对多目标函数进行集成,设计一种具有自适应能力的PBIL(Population-based Increased Learning)算法用于模型求解,它的基本思想是利用信息熵来度量算法的进化程度,并按照熵值的变化自适应地调整算法的学习因子和变异率。通过应用实例的计算,以及和基本PBIL算法、GA计算结果的比较,证明该模型和算法的有效性和应用潜力。 相似文献
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为剖析外包再制造模式下,政府是否该补贴以及该补贴给谁对再制造影响,基于外包再制造构建政府三种补贴方式再制造博弈模型.基于三种博弈模型,对比分析政府不同补贴方式对再制造决策、消费者剩余和社会剩余变化影响.研究主要得到:政府补贴给原始制造商时,再制造商会通过提高单位外包再制造费用转移政府补贴;政府补贴给再制造商时,再制造商为获得更多政府补贴,会通过降低单位外包费用来实现;政府补贴给一方时,另一方会通过外包再制造转移政府补贴,增加其收益;政府补贴并不能总是降低两种产品对环境造成的不利影响. 相似文献
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软件开发工作是一项十分复杂的系统工程,由于在先期问题定义中对工作量难于把握,费用测算困难,使项目在论证与需求谈判过程中就夭折的事多有发生。本文分析了软件产品的特性及价格构成,构造了成本模型,导出了三种情况下的价格计算公式。在引进了一个重要测度——Q(x)质量系数的基础上,结合我国市场情况,提出了一个实用的“预-决算方法”。 相似文献
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黄金现货价格和黄金矿业股价格的动态关联性 总被引:6,自引:0,他引:6
检定我国黄金现货价格变化对黄金矿业股价格的影响,利用向量自回归模型判断二者收益率间的领先滞后关系,并以动态条件相关二元GARCH模型对波动性外溢现象和条件相关性加以探讨.针对2004年1月2日至2007年12月28日金价上扬期间的日资料进行分析,主要结论为:收益率部分,在滞后一期的情况下,黄金现货对黄金矿业股有着显著解释能力,前者相对后者具领先地位;波动性方面,长期而言,两市场波动相互影响,波动性外溢效果存在,但黄金现货波动对黄金矿业股波动性的影响大于黄金矿业股波动对黄金现货波动性的影响;此外,两市场间的条件相关性是动态变化的,金价波动幅度较大的时候关联性更为密切.研究结果可应用于黄金矿业股价格预测以及金价高波动期间的风险对冲. 相似文献