偿付能力监管中准备金额度计算模型的研究

保险企业资本金和责任准备金是构成其偿付能力的主要资金来源。基于风险理论，以责任准备金监管为研究重点，通过变量分布近似假设并结合保险市场的实际情况，构造计算监管中责任准备金额度的模型。模型计算较为简便．参数也可以从实际市场中得到，具有较强的可行性。     

免费接送机场服务的最小化成本模型及算法

以航空票务公司免费接送服务为背景,针对其业务流程中的车次分配与调度问题建立以最小化成本为目标的0-1混合整数规划模型.该模型同时考虑了顾客满意度和司机满意度,将二者作为模型的约束条件,并使用满意度函数来定量化描述满意度这一定性因素.通过分别调节模型中顾客和司机的满意度期望值,可以得到不同满意度下的近似最小成本.根据问题自身的两个特点,提出一种基于排列的聚类优先启发式算法,并且与现有的类似算法进行比较,说明了算法的有效性.最后给出了一种确定发车时间范围的方法,以提高决策的灵活性和实用性.     

基于预测风险最小化的模型选择理论与方法研究

阐述基于预测风险最小化的模型选择问题，提出基于经验风险最小化原则的模型选择一致收敛性定理，解决有限样本下利用经验风险来最小化预测风险的问题，并分析模型选择欠学习或过学习问题的根源，给出一种模型选择的次优迭代算法。最后通过具体实例验证上述理论和方法的可行性和优越性。     

基于偿付能力的最优再保险策略

采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失;当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.     

随机利率权益连结保险合同的局部风险最小化

权益连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票价格的保险合同，考虑一个同时描述含具有随机利率的金融市场和被保险人寿命不确定性的模型，由于不完全性，不能利用可交易的股票和债券完全对冲掉保险合同的风险，提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险，在利率是随机的情况下，通过概率测度变换来确定权益连结保险合同的局部风险最小对冲交易策略，给出了相应的内在风险过程，最后，给出了一个关于局部风险最小对冲误差与均值一方差对冲误差的比较结果。     

基于因子分析及灰色关联分析的寿险公司偿付能力研究——以中国人寿为例

保险行业是经营风险的行业,其偿付能力是否充足攸关企业的生存,但近年来我国寿险行业的偿付能力充足率出现显著下滑趋势。论文以中国人寿为例,综合内外部两方面的指标体系,分别运用因子分析法及灰色关联法,考察其2000~2012年偿付能力变化,以期发现影响其偿付能力波动的最关键因素。分析结果表明,科学计提准备金,提高投资收益,合理确定厘订预定利率,拓宽保险公司资本金来源渠道仍是应对利率波动、通货膨胀率、资产质量不良提升寿险企业偿付能力的必要保障。     

跟踪误差最小化的线性规划模型

基于基金经理投资决策的实际情况,在Clarke等对平均绝对偏差组合优化研究的基础上,给出了4种线性跟踪误差最小化模型,并建立了相应的线性规划模型.指出了线性跟踪误差最小化模型所具有的优点.     

基于实物期权的物流外包成本风险

结合物流外包成本风险的特点，考虑物流外包的四种不确定性因素：外包单位价格、单位外包管理成本、转换成本和产品的市场需求，建立了物流外包决策的实物期权模型，并根据具体实例对模型进行模拟分析，结果表明外包价格和转换成本的变动越大，期权价值越大，而管理成本和需求量变动对期权价值的影响较小。因此，企业在与第三方物流提供商签订合同的同时买入一份欧式看跌实物期权，可以有效规避外包价格上升和高的转换成本给企业带来的风险。     

基于偏差最小化模型的多属性决策集成方法

分析一般线性加权法和关联系数分析法的优缺点,基于偏差最小化原理,建立了两种方法的集成模型,该模型充分利用专家赋予的属性权重值和评价矩阵信息值的相关性,求出更合理的属性权重值来进行决策,保证决策结果与一般线性加权法和关联系数分析法的一致性.实例表明了该方法的可行性和优越性.     

面向社交网络的负面影响最小化算法

正面信息在社交网络中传播的同时,还存在着大量消极负面信息在网络中扩散传播.针对抑制负面信息传播扩散的研究还相对较少的现状,提出了面向社交网络的负面影响最小化算法,当社交网络中出现消极负面信息且部分初始节点已被感染时,节点传播信息的行为取决于它与邻居节点的协调博弈,算法借助影响力最小化目标函数来寻找K个最优阻塞节点,最终...     

基于最大间距准则(MMC)新的有效特征提取方法

基于最大间距准则(Maximum Margin Criterion,MMC)下,提出一组具有标准正交性的最佳鉴别矢量的计算方法和一组具有统计不相关性的最佳鉴别矢量的计算方法。这种方法的目的是寻求一组最佳鉴别矢量既要使投影变换后的特征空间的类间散度最大,而类内散度最小;又要减小最佳鉴别矢量间的统计相关性。与原MMC特征提取方法相比,新的特征提取方法降低了甚至消除了最佳鉴别矢量间的统计相关性,提高了识别率。通过分别在ORL人脸库和NUST603人脸库上实验结果表明提出的具有统计不相关性的MMC特征提取方法在识别率方面整体上好于原MMC特征提取方法和常用的主成分分析(PCA)法。另外,揭示了MMC准则特征提取与Fisher准则特征提取的内在关系。     

上海期铜保证金水平设计的实证研究

对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析。研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,现行保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足。指出使用EWMA和GARCH方法动态的计算铜期货合约的保证金水平是合适的。     

基于模糊预测的建设工程单方造价快速算法研究

基于模糊理论和指数平滑预测相结合的方法,给出了以预测单方造价为基础的投标工程单方造价快报算法。其算法具有普遍的应用价值。     

基于复杂网络的汽车行业成本传导机制实证研究——以广州市为例

为深入分析中国汽车行业成本传导机理,以广州市汽车行业为例,将汽车行业生产链条上的成本传导转化为相应上中下游价格指数同步变化,将2001年1月—2012年11月历年各月原油价格(上游)、石棉瓦刹车片和汽车配件价格(中游)、汽车销售价格(下游)4种价格指数符号化,建立了广州汽车行业成本同步传导网络。研究了该网络的度分布、加权集聚系数、平均最短路径长度、中介中心性以及社团结构等网络动力学性质。研究发现,模态顶点强度服从广延指数分布,网络平均最短路的距离为3.48,模态之间转换出现短程关联性,17个主导节点在网络模态转化中发挥关键性的控制作用,主次模态均有向主模态转换的倾向。采用Newman等的社团算法,把网络分为3个社团,社团内部结构表明价格上涨和下降趋势在形成社团中发挥十分重要的作用。     

基于未确知测度的风险投资非系统风险的评价与控制研究

在对风险投资的非系统风险因素进行系统分析的基础上,建立了一套全面的风险投资非系统风险多层次评价指标体系,并利用未确知测度给出了一种适合风险投资特点的多层次未确知测度风险评价方法.未确知测度风险评价方法严谨、精细,评价结果合理.在未确知测度风险评价的基础上进一步给出了风险投资的风险控制模型.应用实例表明了方法的科学有效性.     

基于不同信息获取量的赊销决策风险度判别模型

面对随时可能灭失的商机,如何在既定的时间内选用最佳的调研方法,从而做出相对正确的赊销决策并有效控制赊销风险,对企业意义重大.将不完全信息状态下企业赊销客户的赊销决策问题视为一个时间离散、状态连续的随机过程.在充分考虑有限调研时间内调研方法选择对赊销客户信用等级判别精确度影响的基础上,结合空间分析方法构建了基于不同信息获取完备程度的客户信用评估模型,引用判别分析思想判别不完全信息下的客户信用评估精确度,并借鉴风险性决策思想计算不同赊销风险程度下的赊销期望收益.最后以一则算例展示模型的实用性.     

基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用

选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%.     

基于粗集2未确知测度模型的企业技术创新能力评价研究

应用粗集理论对影响企业技术创新能力的指标进行约简后,提取影响企业创新能力的主要指标,然后应用未确知测度模型进行综合评价.最后,用某市企业的具体实例,得出该城市企业技术创新能力的整体水平,以证明方法的有效性.