金融市场风险度量及实证研究

本讨论了利用VAR度量金融风险．通过CAPM和Monte Carlo两种方法计算了实证数据的VAR值，并通过比较分析，说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低，实用性较差．     

宜居城市理论基础上的实证分析

通过宜居城市的建设,可以改善人民生活环境,合理构建城市生态体系,实现城市可持续发展.通过阅读大量有关宜居城市的相关文献和资料,对宜居城市进行理论分析,结合国内各市自身的城市特点,从城市经济、社会、居民生活和环境等方面选取指标,构建国内各市宜居城市评价的指标体系.采用主成分分析法和系统聚类法,对国内某些程市的宜居性进行了综合的分析.     

开放式基金流动性赎回风险的实证分析

分析研究影响基金流动性赎回背后的深层次原因对基金管理人来说意义重大。本文选取了我国四个具有代表性的开放式基金赎回数据作为样本,试从基金的净值增长率、基金过往的业绩表现、基金的市场规模、市场指数收益率等四个影响开放式基金赎回的因素进行实证分析。结果表明基金赎回率与基金净值增长率、过往业绩增长率、市场指数收益率、基金分红有一定的关系,但与基金规模无关,提出了应对开放式基金流动性赎回风险的对策。     

最大风险度量的组合投资问题的研究

比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题,首先对问题进行了仔细的分析,建立了此类投资组合问题的数学模型．对定模型,该文给出了一种有效的解法——临界线法     

关于相对对称度量和1-度量的研究

本文主要对相对对称度量和1-度量给与了研究,得出以下结果：（1）若Y在X中对称度量化,且Y在X中是Lindeloef的,则Y的离散且在X中闭的子空间的基树是可数的。（2）若Y在X中对称度量化且Y的每个离散子空间的基数是可数的,则Y在X中的Souslin数是可数的。（3）如果Y在正则空间X中严格1-度量化,则X在Y上是正规的。     

KMV模型与Copula理论在信用风险的度量

给出了度量组合信用风险的一个数学模型,综合了单变量分析中的KMV模型和组合信用风险分析中的Copu-la理论,对企业之间的联合违约概率做了相关性分析,主要是采取了利用企业不同时期的金融市场数据得出企业资产价值数据,估计这些资产价值数据的边缘分布情况,再根据Copula函数进行相关的违约相关性研究.     

河南省高校助学贷款违约现状分析

在我国新的助学贷款政策与措施中,国家助学贷款是针对家庭困难学生资助力度最广、惠及面最大的主体性资助形式。但是在其惠及万千学子的同时,高校助学贷款的违约率已经逐渐成为制约高校助学贷款工作良性循环发展的瓶颈性问题。本文通过对大学生助学贷款违约问题的调查,阐述有关大学生违约问题的原因和解决方案。     

单值度量广义逆的扰动分析

本文利用有界齐性算子给出Banach空间上的有界线性算子的单值度量广义逆的扰动分析.     

“新常态”下我国商业银行操作风险度量研究

以"新常态"下银行内外环境变化为基础,构建了符合中国实际经济特征的收入模型.对商业银行的操作风险进行度量,从宏观层面分别得出了商业银行利润与经济增长以及上证指数与银行不良资产的两类对应关系.基于该关系,进一步对操作风险状况进行了实证分析,围绕操作风险资本给出了具体量化结果.研究结果发现,收入模型在某种程度上可反映操作风险的大小,并且市场因素对收入的影响比信用因素更为明显.基于以上分析,提出商业银行需要加强操作风险内部数据建设和完善操作风险信息披露机制等防控操作风险的建议.     

双曲型空间中有限无球点集的度量嵌入和度量不等式

给出了ｎ维双曲型空间中有限共球点集的一个度量嵌入定理，同时将ｎ维欧氏空间中共球点集的一些几何不等式推广到ｎ维双曲型空间。     

随机变量序列依分布收敛和度量

讨论随机变量序列依分布收敛与度量的关系．得到定理1至定理3等一般性结果．     

我国证券市场的风险防范和对策分析

我国证券市场是在计划经济向市场经济转轨时期建立和发展起来的,已走过了8年曲折发展的历程,上市公司由当初的13家发展到800多家,颇具规模。但同国外一些发展上百年的证券市场相比较,我们的证券市场还很不成熟,暴跌暴涨的现象屡有发生,极不稳定,如1998年8月中旬在五个交易日内上市综指最大跌幅达11．95％;一些绩劣股逆势上涨,而一些绩优股,如业绩排第一的厦新股票,却呈下跌之势,因此要想正确引导市场,推动我国经济稳步发展,对证券市场风险的防范研究是我们紧迫而长久的课题。一、防范证券市场风险的基本原则──分散化和社会…     

关于影响分析度量的几个问题

Cook距离和局部影响分析的曲率度量在统计诊断中被广泛使用.但是,这些影响分析度量缺乏一个基准值作为判断影响大小的标准.最近,Fung(1997)等指出曲率度量不是数据尺度不变量.本文对上述两种度量进行了一些改进,提出了影响阶的概念,克服了上述缺陷并结合实例加以说明.     

Beta定价理论与实证研究

资本资产定价问题是投资学的核心问题，我们考察Beta定价理论的实证方法，并对随机选取的20家上市公司(沪、深各10家)的Beta定价有效性做了讨论，从统计结果来看，虽然单个证券的收益率ri^(t)与证券组合收益率R^(t)之间呈现出一定的线性关系，且残差序列呈现序列无关性，但JB检验的结果却表明残差序列并不服从正态分布，R2统计值偏小，说明β对市场的解释力度明显不足，从而说明Beta定价理论不能完全解释中国证券市场的价格行为，同时也说明资本资产定价模型不完全适合中国证券市场的市场行为。     

构件的质量和可复用性度量模型

讨论了构件质量模型的度量,从而提出了专门针对软件构件质量模型的可操作的可复用性度量模型．度量模型和方法可作为构件用户在管理及使用构件时对构件进行评价．     

概率度量空间的致紧性和连通性

本文对概率度量空间上的概率致紧性及概率致紧集的连通性作了数量刻丽,给出了 Menger 空间的点集为概率致紧集的一个充要条件及概率致紧为连通集的充要条件。     

Menger概率度量空间的拓扑和紧性

本文应用“轮廓函数”规定 Menger 概率度量空间的拓扑,引进邻域系{N_p(φ;ε,λ)},推广了常用邻域系{N_p(ε,λ)},提出了概率预紧、概率列紧、概率稠密和概率可分的概念,讨论了它们之间的关系。     

基于星座图和相似性度量的调制方式识别

讨论了存在相位误差情况下的调制识别问题,改进了以星座图形状为特征的识别算法.首先利用基于样本与核的相似性度量,对接收信号观测点动态聚类,得到重构星座图.然后,将重构星座图和预期星座图进行匹配,利用所提出的最大似然准则,完成星座图分类.该准则等效于最小距离分类准则,匹配方法简单,避免了以往基于星座图形状识别算法中,为得到重构星座图顶点统计特性所需的训练阶段.考虑到噪声对相位估计的影响,仿真表明,在已知和未知信号调制状态数情况下,SNR分别为10 dB和15 dB时,对所涉及的调制集可获得90%以上的识别率.     

Logistic回归分析在违约概率预测中的应用

新巴塞尔协议中,计算违约概率是对信用风险衡量很关键的步骤.该文以我国村镇银行实际数据作为基础,通过逐步回归判别法构建了较为科学的信用风险评估指标体系,采用Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型,说明了Logistic模型具有非常可信的识别,预测及推广能力,可以对农村金融中的信用风险有效评估.