一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究

文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。     

再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型

在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型.利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差.通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响.     

常利力下带扩散的双Poisson-Geometric风险模型的生存概率

文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程.     

常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程.     

一类带干扰的双险种风险模型

在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界.     

带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型

文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式.     

索赔次数服从复合Poisson—Geometric分布的风险模型的参数估计

文章分析了索赔次数服从复Poisson—Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。     

具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型

一、引言近年来,越来越多的人开始研究索赔相关的风险模型。一类是Ambaa-gaspitiya(1998,1999,2003),Cossette andMarceau(2000),Wang(1998)以及Yuen(2002)等研究的所谓共同冲击(commonshock)风险模型;另一类是Kam C.Yuen和王过京(2002)提出的具有稀疏相依结构(thinning-depend     

带干扰的复合Poisson-Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究

一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的     

常利率下复合Poisson—Geometric双险种模型

文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型．给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。     

两险种泊松风险模型的破产概率及推广

文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。     

复合期权定价模型与风险投资决策

文章首先分析了风险投资的特性,即风险投资不是一次性完成的,而是分阶段进行的.针对这一特点,将整个风险投资决策的过程分为为多个阶段,采用多阶段实物期权分析方法,利用复合期权来评估风险投资项目的价值.通过案例分析可知,与没有考虑期权价值的项目相比,考虑期权价值的项目价值要大得多,收益率也要高得多.     

常利率下的一类更新风险模型

文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0,构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式.     

基于双因子的公平偏好模型研究

基本公平偏好模型虽然能较好地解释现实中存在的“投桃报李”等互惠互利现象,但却忽略了这样一个基础问题:这种“公平”比较的基点本身是否满足“公平性”.文章通过对基本公平偏好模型的修正,构建了双因子收入公平偏好模型,从而弥补和修正了原有模型中存在的基础假设缺失的难题.由双因子模型可得结论:双因子呈反向变化关系;双因子放大了净收入变化所带来的效用改变程度.其研究的意义在于:双因子模型能够解释基本公平偏好所不能解释的一些激励问题;定量说明了交易中委托方应当如何根据代理方双因子的特征(而非仅依据公平偏好单因子),提供合理收益分配方案,以促进合作成功.     

复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程,建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首先,构造了调节系数所满足的方程,利用函数单调性、凹凸性、极值的方法,证明了调节系数存在且唯一;其次,运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合,从而验证了结论的确凿性,使其实际意义一目了然;最后,验证当个体理赔额服从指数分布时,破产概率的显式表达式。     

双效应面板ELES模型的构建与实证研究

本文在拓展ELES模型传统假设的基础上,将ELES模型推广到面板数据模型。构建同时包含时间效应和个体效应的双效应面板ELES模型,提出实证研究中模型形式的识别检验流程,并利用面板ELES模型实证研究了2002-2012年期间我国城镇居民消费结构的变动特征。     

基于一种复合模型的中国人口预测模型

文章在Logistic人口模型基础上建立了一种人口复合模型,通过对我国历次人口普查数据规律的研究,用一元线性回归法建立了人口净增长率模型。最后运用数学软件计算人口复合模型中参数的值,建立了我国人口总数预测模型,并对我国未来28年内的人口总数进行了预测。     

双Poisson二维风险模型的破产概率

0引言近年来许多文献对经典风险模型做出了研究,并得出了许多有用的结论。W ai-Sum等(2003)把经典模型推广到二维风险模型。二维风险模型形式如下:u1(t)u2(t=u1u2 c1c2t-N(t)k=1∑X1kX2k(1)在此模型中,和经典风险模型一样,都假定保险公司按照单位时间常数速率收取保单(假定每张     

双因素效应的动态二值logit模型的参数估计及应用

文章考虑了带有个体效应和时间效应的双因素面板数据动态二值logit模型,在周期T固定的条件下,提出了一种新的方法估计模型参数。从理论层面指出了该估计量满足一致性和渐近正态性;数值模拟研究了估计量的小样本性质,模拟结果表明,该估计方法在有限样本下具有良好的统计性质。最后,将该方法应用于洗涤剂的购买数据进行实证分析。     

公司金融活动中复合财务系数模型的建立及其运用

在资本市场上,投资者、债权人作为市场活动的主要参与者无不关注企业的财务状况,为了分析企业的财务运行态势,各种传统工具都从有一个侧面说明了企业的实际状况,但是都存在片面性缺陷,难以给评价者综合完整的印象,复合财务系数(MFS)克服了这一弱点,可以真实全面、均衡综合的评价企业财务的综合态势,成为微观金融活动评价中的有力工具.