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在适当的假设条件下,建立了系数连续且满足线性增长条件的反射倒向随机微分方程( reflected backward stochastic differential equations, RBSDEs)的局部表示定理,利用此表示定理,建立了此类RBSDEs的局部逆比较定理。 相似文献
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通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理. 相似文献
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在适当的假设条件下建立了双障碍反射型倒向随机微分方程的生成元的表示定理,利用此表示定理,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程生成元的逆比较定理。 相似文献
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在适当的假设条件下,给出了关于倒向随机微分方程的几个逆比较结果,这些结果表明通过比较倒向随机微分方程解的均值函数,可以去比较其生成元的大小。 相似文献
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一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
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林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
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为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
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在一种描述方法下,研究了当m>1,n=1,系数满足一定的务件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理。 相似文献
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主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理. 相似文献
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得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果. 相似文献
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进一步讨论了系数b(t,y,q,p,ω)关于|q|为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE):Yt=Y ∫Tb(s,ys,qs,p-s,ω)ds-∫T t∫zP~s(z)Ⅱ(dz)ds-∫Tt~qsdws-∫Ttzp~s(z)N~k(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、解的比较定理及解的惟一性定理.并分别给出了例子. 相似文献