一种获取未建模复杂过程近似极值点的算法

为了求得未建模复杂过程在输入空间的某一子空间内,输出量极值点分布情况,针对未建模多输入单输出(MISO)复杂过程提出一种通过实验记录数据获取近似极值点的算法。即通过对多元函数极值定义的扩展,给出复杂过程近似极值点的定义,基于近似极值点的定义提出根据实验记录数据求取未建模MISO复杂过程近似极值点的算法和实现算法时要注意的问题。最后通过对一个二维非线性函数描述的过程的数字计算,得到与理论分析相同的极值点分布的结果,表明算法的有效性。     

相似关系下变精度粗糙集的阈值选取分析

针对相似关系下的变精度粗糙集模型,讨论了该模型下的阈值选取问题。阈值选取包括相似阈值和分类阈值的选取。通过粗糙熵的计算,给出了最优相似阈值的选取方法。对于分类阈值的选取,提出先将模型的边界域进行细划分,分析各边界域与分类阈值之间的影响关系;之后确立基于边界域的近似分类的准则,通过基于近似分类准则的优化计算,达到对分类阈值区间的合理选取。文末的仿真实例验证了该阈值选取方法的可行性和优越性。     

基于变分问题和广义软阈值的图像去噪

采用非线性滤波方法处理图像去噪问题时,阈值参数的选取和恰当的使用滤波器函数,对去噪图像的效果影响极大。构造了可用于非线性滤波算法的广义软阈值小波滤波器函数,它是Donoho的软阈值滤波器函数的推广,可以用来代替Donoho的软阈值滤波器,证明了滤波后的逼近是Besov空间中泛函的近似最小值点。而且,广义软阈值滤波器函数次数越大,逼近效果越好。仿真结果证实了此方法的有效性。     

基于高斯曲率极值点的散乱点云数据特征点提取

提出了一种快速提取散乱点云数据特征点方法,首先求出空间一点邻域内的曲面片模型,在此基础上利用梯度法搜索曲面上的高斯曲率极值点。然后再以该点作为搜索曲率极值点的初始点,根据判定准则搜索该点附近的曲率极值点。曲率极值点的搜索方法是边拟合局部曲面边搜索高斯曲率极值点,在搜索曲率极值点时,只需计算高斯曲率极值点附近点的曲率值。避免了传统算法中由于需要求出所有测量点的曲率值,然后进行比较求得曲率极值点而耗时间的缺点,从而提高了搜索效率。     

一种基于最优化的极值分布建模方法

为提高极值分布中样本数据序列分布拟合精度,对改进的综合模型采用遗传算法实现分布参数的寻优。建立了灾难性事件的样本极值分布数学模型。采用非线性回归方法导出样本极值与累积概率之间的映射关系,考虑样本极值的上限和拟合的误差,建立了极值分布的综合模型。采用改进遗传算法,将模拟退火算法应用到遗传算法中,以模型误差为目标函数进行优化,从而确定函数模型中的分布参数,实现了拟合精度的提高。     

二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用

用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。     

基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、VaR模型.用该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险.     

现场可靠性数据的变点分析

针对产品寿命分布规律在使用过程中的变点问题,提出了产品寿命分布变点检验和估计的Bayes方法。根据产品现场使用先验信息的结构特点,提出了变点先验分布的确定方法,并给出了变点Bayes估计的计算方法。利用所得到的变点估计可制定产品的最佳维修策略以及产品报废期。数值模拟表明Bayes方法具有较好的稳健性,适用于现场可靠性数据的变点分析。     

Hall分布族在巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量中的应用

基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族——Hall分布族的极值分位数估计,并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析。然后,对巨灾保险进行了风险度量,得到了该数据的极值分位数,并作出了合理解释。     

基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型

在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力.     

供应链中二级分销网络优化设计的随机规划模型

给出供应链中二级分销网络优化设计的机会约束规划模型。模型中将各个分销中心的需求量和各工厂的生产能力设为随机参数，并进一步讨论如何将模型中的机会约束转化为确定性等价类问题。     

Weibull分布可靠度下限的中转插值方法

对基于以BLIE(最好线性不变估计)及BLUE(最好线性无偏估计)为基础的Weibull分布的可靠度下限的数表,习惯上常用线性插值方法,但是这种插值方法精度很差,满足不了工程实践的需要。本文针对这种情况,为基于BLIE及BLUE的Weibull分布可靠性下限的两种数表,分别设计了一种中转插值方法,它既方便易行,又可将插值精度提高一个数量级以上,适用于在工程上推广使用。最后,并用数值例说明了这些方法。     

定数截尾时正态分布可靠度下限的中转插值方法

对基于以BLIE(最好线性不变估计)及BLUE(最好线性无偏估计)为基础的正态分布,对数正态分布的可靠性下限的数表,工程上常用线性插值方法,但线性插值方法的精度往往很差,难以满足工程实践的需要。针对这个问题,本文对这两种数表,专门分别设计了一种中转特值方法,它既方便易行,还可使插值精度提高一个数量级以上,适用于在工程上推广使用。并用数值例说明了这些方法。     

Applying the Clinical Inquiry Approach to Understand and Facilitate Enterprise Restructuring in Transitional Economies: A Case Study From the Moldovan Wine Industry

Enterprises in the Former Soviet Union (FSU) have had to fundamentally reform how they are managed and operate to cope with the switch from central planning to a more market based economy. In understanding these challenges and how firms are reacting to them, the clinical inquiry approach, a variant of action research, is deemed particularly appropriate. Research following this approach was conducted with a case study enterprise drawn from the Moldovan wine industry. The process encouraged self-diagnosis and intervention and a PSEFI (Problems, Strategies, Evaluations, and Future Issues) matrix was drawn to guide and assess the companys evolution. Reflections on the benefits of the clinical inquiry approach in transitional economies, compared to more conventional business support and research methods are discussed.