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1.
张余辉 《北京师范大学学报(自然科学版)》2010,46(1):1-5
用击中时矩比较的方法证明了单生过程指数遍历的一个显式充分条件,此方法不同于以前的工作;同时给出了单生过程l遍历的显式判别准则. 相似文献
2.
张余辉 《北京师范大学学报(自然科学版)》2010,46(6)
研究了相邻状态死亡速率具有一定比例关系的一类单生Q矩阵, 它包括了生灭矩阵;得到了其决定的单生过程唯一、常返、遍历、l遍历和强遍历的判别准则,指数遍历的必要条件和充分条件以及平稳分布的显式表达式. 相似文献
3.
利用离散时间单生过程Poisson方程解的表示和最小非负解理论,用统一的方法给出了过程常返,正常返,强遍历,l遍历,几何遍历的显式判别准则,回返概率(灭绝概率),平稳分布及回返时的各阶矩,并给出了随机单调性的判别准则. 相似文献
5.
张余辉 《北京师范大学学报(自然科学版)》2013,(5):445-452
给出了正则情形单生过程各点首中时和回返时以及非正则情形下最小单生过程∞点首中时的n阶矩的显式表达;对有限状态单生过程,可以得到类似结果且其平稳分布简洁的显式表示亦获得,并计算了一些例子. 相似文献
6.
研究一类具Markov切换与Lévy噪声的中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性.通过使用Razumikhin方法以及随机分析理论,建立该系统解p阶矩指数稳定的充分条件,进而获得具Markov切换与Lévy噪声的中立型随机时滞微分系统解的p阶矩指数稳定性判别定理. 相似文献
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8.
研究一类由随机序列驱动的非线性随机差分方程; 给出了该类方程的两个比较定理; 并作为比较定理的应用, 给出了随机差分方程的解的p-阶矩稳定和p-阶矩有界的判别条件. 相似文献
9.
本文针对线性随机微分方程,首先证明了强1.5阶隐式随机Taylor方法能无条件保持解析解几乎处处指数稳定性;其次证明了当0
相似文献
10.
研究了2类特定的单生Q矩阵, 得到了其决定的单生过程遍历和强遍历的判别准则, 同时就其指数遍历性, 给出了必要条件和充分条件. 相似文献
11.
张余辉 《北京师范大学学报(自然科学版)》2004,40(2):157-161
给出了单生过程首中时、击中时一阶矩的显式表达,由此得到了单生过程平稳分布的显式表达,并计算了3个具体例子的平稳分布. 相似文献
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研究了一类马氏过程随机泛函的指数矩,利用最小非负解一般理论,得到了随机泛函的指数矩是相应方程的最小非负解. 相似文献
14.
研究了小单生过程的平均占位时,在过程转移速率矩阵正则和非正则的条件下,分别得到平均占位时基于该矩阵的显式表示. 相似文献
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单瞬时态单边生灭Q过程的常返性和遍历性 总被引:1,自引:0,他引:1
设Q为单瞬时态单边生灭矩阵,该文利用单边生灭Q-矩阵的定性理论和单时态Q过程的分解定理得到了单边生灭Q-矩阵存在常返Q过程和遍历Q过程的充要条件,并在Q-矩阵满足定理条件时构造了单边生灭常返Q过程和遍历Q过程。 相似文献
16.
带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率 总被引:8,自引:0,他引:8
考虑带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率,运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出当理赔额与收取的保费均服从指数分布时破产概率的具体表达式. 相似文献
17.
该文考虑了在带延迟的对偶风险模型中支出服从指数分布的情况.首先,运用无穷小分析法以及随机过程的基本理论推导出破产时间的拉普拉斯变换、破产概率和破产时间的期望所满足的积分-微分方程; 其次,运用常微分方程方法得到了当随机支出和收入变量均为指数分布时的破产概率和相关破产时间的解析表达式; 最后,列举了数值实例来论证在模型中的某些参数对破产概率的影响. 相似文献