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研究了典型的多技能呼叫中心的评估方法.首先给出了一种状态空间划分的方法,然后通过构建基于马尔科夫过程的状态转移方程来计算稳态概率,接着给出通过稳态概率来对多技能呼叫中心的来话的绩效进行评估的简单方法,最后,设计算例将基于马尔科夫过程的评估方法与仿真方法进行对比.得出结论,本方法是有效的,且拥有更快的计算速度. 相似文献
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将跳跃及其跳跃强度引入到异质自回归(heterogeneous autoregressive, HAR)模型中,并在此基础上进一步嵌入固定转移概率矩阵的马尔可夫状态转换机制模型,构建出系列新的波动预测模型.运用系列统计检验手段(如模型置信度检验、样本外R2检验、趋势检验)评估上述预测模型对中国股票市场波动的预测能力,样本外的实证结果表明:1)与基准模型相比,结合马尔可夫机制转换的模型具有更好的预测表现; 2)相比其他预测模型,包含跳跃、跳跃强度以及马尔可夫机制转换的模型(MS-HAR-TJI)具有更高的预测精度; 3)在新冠疫情爆发期以及高波动时期, MS-HAR-TJI模型对中国股票市场波动仍具有很强的预测能力. 相似文献
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马尔可夫矩阵修正IMM跟踪算法 总被引:1,自引:0,他引:1
传统交互多模型(interactingmultiplemodel,IMM)滤波算法中,马尔可夫概率转移矩阵参数固定,
切换过程模型概率滞后。基于后验信息修正,扩展了一种在线更新马尔可夫概率转移矩阵的自适应跟踪算法,新
算法克服了原算法只能交互2个模型的局限性。在计算过程中,依据不匹配模型误差压缩率的更新信息,在线调
整先验马尔可夫概率转移矩阵,模型转换过程中更多地利用匹配模型的信息,而减小不匹配模型信息的影响,使
收敛速度得到了提高。最后通过多模交互3个当前统计模型(currentstatisticalmodel,CSM)验证了所提算法的
有效性。 相似文献
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基于不确定性描述的云化Markov链状态预测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对Markov链在预测概率发生跳变时无法有效地衡量样本归属程度的问题,提出一种云化Markov链的状态预测方法,通过云模型描述和处理样本的不确定性。该方法将划分的状态区间视作一种概念,利用云模型对其进行云化表示,据此计算样本对各概念的确定度,得到概念之间的概率转移矩阵,从而实现带有随机特性的状态预测。概念转移概率作为关键随机变量,对其进行了核密度估计。最后以多次随机实验的概率和提取代表性转移概率分别给出了仿真实验结果,表明该不确定性描述的预测方法在解决Markov链预测概率跳变现象的同时,可通过确定度的分配有效地表述样本的归属程度,具有较好的实用性。 相似文献
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DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究 总被引:8,自引:0,他引:8
提出了2阶马尔可夫结构转换波动模型——DDMRS-GARCH模型,DDMRS—GARCH模型引入了2阶马尔可夫链,使得波动状态转移概率不仅依赖于波动状态,同时还依赖于波动状态的持久时间.将DDMRS-GARCH模型应用于上海股票市场收益时间序列进行了实证分析. 相似文献
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时变转移概率IMM-SRCKF机动目标跟踪算法 总被引:7,自引:0,他引:7
给出了一种交互多模型(interacting multiple model,IMM)算法中Markov转移概率矩阵在线修正的方法,并将平方根容积卡尔曼滤波器(square-root cubature Kalman filter,SRCKF)引入到IMM算法中,提出一种时变转移概率的机动目标跟踪IMM-SRCKF算法。该算法利用当前量测中包含的模式信息,对IMM算法中的转移概率矩阵进行实时递推估计,避免了常规IMM算法中转移概率先验确定的困难,提高了模型切换速度和跟踪精度;同时,SRCKF以目标状态协方差的平方根进行迭代更新,确保了滤波过程中协方差矩阵的对称性和半正定性,改善了数值精度和稳定性。仿真实验结果表明,该算法对机动目标的跟踪性能优于常规的IMM及IMM-CKF算法。 相似文献
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通过问卷调查,对投资者参与股票论坛现状进行统计分析,并从信息内容和行为因素两个方面对投资者参与股票论坛的影响因素进行讨论.研究表明,股票论坛在中国投资者群体中已较为普及,具有明显的专业性特征.证券市场投资者参与股票论坛的概率显著高于未参与投资人群,其曾访问过股票论坛的比例达到82.1%.股票论坛的访问意愿和发贴意愿受到... 相似文献
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采用次序probit回归方法研究指令驱动市场中日内交易价格变化的影响因素.将我国上海证券市场日内交易价格的变化量分解为信息成本、存货成本、流动性成本和累计买卖压力四个部分,并利用上证50指数样本股的高频交易数据进行了实证,结果表明在上海证券市场上这四个部分在解释日内交易价格的变化方面均显著,但这四个部分在个股上的表现强弱不同;同时发现不同于纽约证券交易市场(NYSE)和香港证券交易市场(SEHK),上海证券交易市场(SSE)的信息成本与存货成本之间没有统一的大小关系,信息成本不总是比存货成本大,反之亦然,这说明在我国股票市场上,信息成本与存货成本均是股票日内价格变化的不可忽视的解释因子. 相似文献
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机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型 总被引:2,自引:2,他引:0
魏立佳 《系统工程理论与实践》2013,33(3):545-556
从2003年开始, 中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长. 论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象, 改进了最新的t分布误差MS-GARCH模型, 运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)对该模型进行了估计, 为研究股权分置改革、机构投资者对股市收益率波动的影响提供了新的证据. 研究发现, 股权分置改革使股市波动性发生了结构性改变, 股市由低波动风险期转换为高波动风险期; 各类基金的总净值和仓位给股市波动性带来的影响有显著差异, 存款准备金率和利率的调整也会影响股市波动性. 最后, MS-GARCH模型对股市数据的拟合度和预测效率等都优于单状态GARCH模型. 相似文献
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首先, 通过预期消费的形式将信息的随机冲击引入到异质性投资者的效用函数中,以此构建异质性投资者的最优化行为模型. 其次,以该理论模型的结论为基础建立实证方程,并运用MSBVAR估计方法进行实证分析,实证结果表明股权分置改革前后投资者信息选择行为对我国各个资产市场的收益存在着显著不同的影响. 最后,以股票市场为例来分析投资者信息选择行为是如何影响我国资产市场收益的.通过对股市收益的强波动性特征、羊群行为以及机构投资者对股市稳定的破坏作用三个方面的分析,发现投资者互补性的信息选择行为对我国股票市场的收益具有显著的影响. 相似文献
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本文首次从信息有效性角度,采用文本向量化方法将分析师深度研究报告文本分解为"新"、"旧"信息,并以事件窗口下的累计收益率度量股价反应,检验上述两类信息对股价的影响.研究结果表明,分析师独立收集并发布的"新"信息能够引起显著的股价反应.分析师群体存在复述市场已有信息的行为,但其复述的"旧"信息对股价无显著影响.通过进一步分解股价反应,发现分析师"新"信息同时向市场传递了公司特质信息与市场行业信息.此外,分析师报告的语调、谨慎性和简洁性等文本特征能影响"新"信息进入股价.本文为监管当局如何规范分析师行为以及分析师如何撰写研究报告提供了新的视角与实践方法. 相似文献
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从信息流的角度,研究了深市停发新股前后我国证券市场信息引导格局的变化.实证结果表明,在深市停发新股之前,深市A股收益、收益波动单向引导着沪市的收益和收益波动;但在深市停发新股之后,深市A股的收益对沪市A股收益的引导关系变得不再显著,沪市A股收益和收益波动开始显著地引导着深市A股的收益波动.研究结论表明,2000年10月深市停止发行新股对沪深两市在中国证券市场中的相对地位有着决定性的影响,投资者弃深投沪的趋势已经开始显现.此外,研究还发现,随着中国股市的逐渐规范,交易量里开始含有未来收益与收益波动的有用信息. 相似文献