基于非期望产出的机场运营效率评价

传统的机场运营效率评价模型忽视了机场运营过程中航班延误、噪音及有害排放物等非期望产出带来的负面效应. 采用非参数方向距离函数法，构建基于非期望产出的机场运营效率评价模型. 针对我国长江三角洲多机场区域10个主要机场，对引入非期望产出前后运营效率进行对比分析，验证基于非期望产出的机场运营效率评价模型的有效性. 结果显示，非期望产出是评价机场运营效率不可缺少的关键因素之一；其次，非期望产出要素对机场运营效率产生非常显著的影响. 引入非期望产出后，我国机场运营效率和运营规模之间并不存在正相关性；最后为机场及航空公司管理者在权衡机场吞吐量和服务质量方面提供了相关建议和理论依据.     

环境约束下不同生产效率模型研究

当评价企业生产效率时 ,环境约束是必须加以考虑的 ,本文在利用数据包络分析 ( DEA)技术建立了将环境残余物作为输入变量的企业效率评价模型的基础上 ,对考虑环境因素的不同生产效率模型进行了分析对比 ,讨论了将环境残余物作为输入与输出变量时 ,效率测量值之间的关系 ,指出存在投入要素和污染物同时减少而产出增加这种“双赢”的可能性 ,而环境约束会增加资源的消耗和减少好的产出 .最后用一个算例进行了说明 .     

基于DEA的造船企业经营效率分析评价

根据数据包络分析方法,结合造船企业的投入和产出特点,建立了综合考虑造船企业经营效率的投入产出指标体系和评价模型.基于国内外19家造船企业2006年的投入和产出经营数据,分别测评出了各家企业的综合效率值,给出了低效率企业的产出不足量和投入冗余量.为使分析可靠,对投入产出指标组合进行了敏感度分析.结果反映该方法客观、准确,可有效评价造船企业经营效率,并为改进企业经营方法提供有价值的信息.     

基于改进的ISBM-DEA模型的区域环境效率实证研究

对环境效率评价模型ISBM-DEA进行了改进,在此基础上对中国30个地区2009年环境效率进行了实证研究。结果表明:我国东部地区环境效率明显高于中、西部地区,中部地区略高于西部地区;从投入产出冗余看,导致不同地区环境效率较低的原因不同,这些原因主要包括:水资源、人力资源、能源投入冗余和环境产出过剩;同时利用stepwise model方法对各投入指标进行分析表明,减少水资源、人力资源及能源的投入对期望产出的降低或非期望产出的增加影响程度相对较低。这对我国降低要素投入、提高要素利用效率和排污标准提供了决策支持。     

考虑价格函数关系的成本效率、收益效率和利润效率

在介绍成本效率、收益效率和利润效率的基础上，考虑了价格与投入产出要素数量之间存在的函数关系，并且利用回归分析定义了两者之间所存在的具体函数关系，从而重新定义了成本效率、收益效率和利润效率模型，并提出算法来得到最终的成本效率、收益效率和利润效率。最后通过一个实例说明了该方法的有效性并指出进一步研究方向。     

国民经济动态投入占用产出分析的理论与方法研究

概述了国民经济动态投入占用产出分析的理论与方法的若干研究结果，包括：１．根据投入占用产出分析的思想建立动态投入占用产出分析基本模型，对经典动态投入产出模型做了修正；２．建立了考虑人力资源的动态投入占用产出分析模型系统；３．研究了水资源的投入占用产出分析问题     

考虑期权合同的生鲜农产品批发商的最优订货

针对生鲜农产品流通过程的巨大损耗,引入期权合同工具,从批发商角度研究单周期两阶段供应链的最优订货策略.分别建立不考虑期权和考虑期权的模型,以最大化期望利润为目标,得到其最优订货量和最大期望利润都存在并且唯一.经模型比较得到:不考虑期权的最优订货量大于考虑期权的最优产品订货量,小于考虑期权的总订货量;考虑期权的最大期望利润大于不考虑期权的最大期望利润.经数值分析得到:考虑期权前后的最大期望利润都与产品损耗率、订货周期成反比,其中,考虑期权的最大期望利润随参数的增大而减少的幅度相对更慢些.     

考虑环境影响的三阶段组合效率测度模型的改进及在研发效率测度中的应用

在比较现有考虑环境因素或/与统计噪音的三阶段组合效率测度模型的基础上，通过引入满足平移不变性的幅度调整测度（RAM）模型与Tobit回归相组合，构建了一个灵活的、无需强制性正向调整环境因素差异性影响的三阶段组合效率测度改进模型--RAM-Tobit-RAM.相对现有模型，改进的组合模型充分利用了RAM模型非径向与非定向测度特点，同时从投入与产出两个方向全面考虑径向与非径向松弛；更为重要的是，充分借助RAM模型平移不变性的优点克服了现有组合模型需借助最值强制性正向转化调整后的投入或/和产出以处理非正值的不足，降低效率估计的偏误.实证研究部分借助这一组合分析程序比较分析了中国省域研发效率.     

环境约束下的中国城市增长效率实证研究

将环境污染纳入效率测算框架,运用SBM模型和Luenberger生产率指标综合测度了环境约束下2004~2010年中国110个环保部重点监测城市的经济增长效率、变动趋势及规模特征,并对环境生产率按投入产出因素进行了多重分解。研究发现:2004~2010年样本城市环境技术无效率均值0.347,能源过度使用和污染排放过多是环境技术无效率主要来源;2004~2010年样本城市在环境约束下的生产率年均增长3.8%,生产率增长主要来源于技术进步而非效率改善,大城市环境生产率统计上要高于中小城市;分析期间内污染治理和产出增长促进了环境生产率的改善,而环境技术效率改善趋缓特别是中小城市产出效率下降拖累了生产率增长。     

公共交通设施规模对绿色经济效率的影响

公共交通与人们的生产和生活息息相关，是城市经济发展的“动脉”。基于“公交优先”背景，利用2004~2016年中国265个地级及以上城市的面板数据，实证考察公共交通设施规模对绿色经济效率的影响作用。结果表明：公共交通设施规模与绿色经济效率之间存在显著的“U型”曲线关系；相对西部地区，两者之间的“U型”曲线关系在东部和中部地区表现更为明显；相对中等城市，两者之间的“U型”曲线关系在大城市表现更为明显，而在小城市呈“倒U型”曲线关系，且不显著。本研究为交通基础设施影响城市经济发展提供了新的证据和视角。     

A Range Adjusted Measure of Super-Efficiency in Integer-Valued Data Envelopment Analysis with Undesirable Outputs

DEA(data envelopment analysis) models can be divided into two groups: Radial DEA and non-radial DEA, and the latter has higher discriminatory power than the former. The range adjusted measure(RAM) is an effective and widely used non-radial DEA approach. However, to the best of our knowledge, there is no literature on the integer-valued super-efficiency RAM-DEA model,especially when undesirable outputs are included. We first propose an integer-valued RAM-DEA mode with undesirable outputs and then extend this model to an integer-valued super-efficiency RAM-DEA model with undesirable outputs. Compared with other DEA models, the two novel models have many advantages: 1) They are non-oriented and non-radial DEA models, which enable decision makers to simultaneously and non-proportionally improve inputs and outputs; 2) They can handle integer-valued variables and undesirable outputs, so the results obtained are more reliable; 3) The results can be easily obtained as it is based on linear programming; 4) The integer-valued super-efficiency RAM-DEA model with undesirable outputs can be used to accurately rank efficient DMUs. The proposed models are applied to evaluate the efficiency of China's regional transportation systems(RTSs) considering the number of transport accidents(an undesirable output). The results help decision makers improve the performance of inefficient RTSs and analyze the strengths of efficient RTSs.     

基于未来DEA效率的贷款定价模型

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.     

Integrating dual-role variables in data envelopment analysis

Traditional data envelopment analysis (DEA) theory assumes that decision variables are regarded as inputs or outputs, and no variable can play the roles of both an input and an output at the same time. In fact, there exist some variables that work as inputs and outputs simultaneously and are called dual-role variables. Traditional DEA models cannot be used to appraise the performance of decision making units containing dual-role variables. The paper analyzes the structure and properties of the production systems comprising dual-role variables, and proposes a DEA model integrating dual-role variables. Finally the proposed model is illustrated to evaluate the efficiency of university departments.       

中国商业银行效率研究

根据我国14家商业银行从1998～2002年的历史数据,以银行的在职人员数、固定资产、存款额度为银行投入,银行净利润、当年贷款增加额、资本收益率为产出,采用数据包络分析方法,计算出了我国商业银行每年的成本效率、配置效率和技术效率,比较了商业银行之间效率的差异,分析了银行效率随时间变化的趋势,得出了如下结论:(1)国内商业银行的成本效率整体上有较大提高,但是国有独资银行的2个效率都低于股份制商业银行。(2)国内商业银行的成本无效率主要是技术效率低引起的。(3)国内股份制商业银行与国有独资银行在配置效率上没有显著的差异。本文一是计算了我国商业银行的3种效率,即成本效率、技术效率和配置效率,分析了这3种效率之间的特点与关系;二是计算了连续5年的效率,在综合5年数据和计算结果的基础上给出了国内银行效率的排名,避免了单一年份数据失真引起的效率评价不准的问题。     

Measuring Environmental Performance of Provincial Thermal Power Plants in China: A Malmquist DEA Approach with Fixed-Sum Undesirable Outputs

With the development of China’s economy, environmental pollution has become cumulatively serious. The primary source of environmental pollution is thermal power generation, which has attracted the attention of governments and academia in recent years. To effectively reduce environmental pollution, research should study how to constrain the undesirable output of thermal power plants, that is, to limit the total undesirable output of the plants to a certain fixed sum. However, few studies have suggested that these undesirable outputs should be fixed-sum outputs. Moreover, no previous research publication about thermal power plants has analyzed their environmental performance changes. To address these gaps, a novel Malmquist-DEA approach is proposed for evaluate the environmental performance of thermal power plants in this paper. This approach generalizes the equilibrium efficient frontier DEA model with fixed-sum undesirable outputs and incorporates the model into the Malmquist productivity index (MPI). The authors apply this approach to the analysis of provincial thermal power plant environmental performance in China and analyze such plants’ trends based on panel data from 2011 to 2014. The empirical research shows that the environmental performance of regional thermal power plants was positively affected by efficiency change and negatively affected by technical change. Finally, the authors provide policy suggestions based on our findings.

     

CCR模型中决策单元的区间效率值及其排序

CCR模型中,决策单元的效率值为输出的加权平均与输入的加权平均比值的最大值,而本文则认为所有可能的输出的加权平均与输入的加权平均比值都是可能的效率值,因此决策单元的效率值为一区间.基于交叉效率方法,本文得出了决策单元的区间效率值并进行了排序.所得出的区间效率值不仅比传统的点效率值更加全面地反映决策单元的表现,而且由于交叉效率方法的自互评本质,它比已有的区间效率构建方法更加合理、可信.文末给出了一个算例.     

拓展的基于样本的综合评价模型及其性质

给出拓展的基于样本综合评价模型（SDEA），随后讨论了样本单元数目及其输入输出指标数目的增加和减少对决策单元有效性的影响，同时给出了一些有效性变化的充分或必要条件。这将有助于判断当样本单元数目或指标数目变化后的决策单元的有效性问题。另外，针对具有负输出的情况，还对模型进行了一定的拓展。