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1.
考虑常利率下理赔时间间隔与理额赔相依的风险模型.利用Laplace变换,首先得到了该模的生存概率和破产概率的Laplace变换满足的一阶齐次微分方程,其次得到了生存概率满足的指数积分方程. 相似文献
2.
在随机利率下,考虑资产组合的投资收益下单位时间内收到保单数和索赔次数都符合二项分布的风险模型,对模型的调节系数和破产概率等重要结论进行了研究,建立了更为客观实际的双险种风险经营模型,给出模型在初始准备金u=U(0)时的破产概率Ψ(u)在某些特殊情形下的表达式. 相似文献
3.
为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产概率所满足的偏微分方程. 相似文献
