交易成本型证券投资中求最优投资方案的一个算法

给出一个交易成本型证券投资中求最优投资方案的数值算法 ,证明了算法的理论依据 ,并举例说明算法的应用 .     

基于双风险因子调整的剩余收益经营与投资最优决策模型

一般来说,公司净资产基于投向可以分为净经营性资产和净金融性资产。这两种净资产所面临的风险属性是不同的,净经营性资产承担的是经营性风险,而净金融性资产承担的则是金融性风险。作为公司多元化经营的决策者,在公司净资产一定的情况下,如何合理分配经营性投资与金融性投资间的比例并作出最优的投资决策,以达到公司价值最大化？本文基于一般形式的三阶段剩余收益模型,根据净经营性资产具有经营风险,净金融性资产则具有金融风险的风险识别与判断,从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型(Operation and Investment Decision Model of Dual-risks RIM, OIDM-DRRIM)。同时,利用中国资本市场1997年到2014年的经验数据进行实证检验,研究结果表明,所构建的OIDM-DRRIM具有非常好的适用性,公司经营决策者可以根据该模型计算出净经营性资产和净金融性资产之间的最优分配比例,进而作出使公司价值最大化的经营与投资决策。     

基于收益管理的酒店客房超额预定决策模型

给出了考虑顾客取消和no-show的酒店客房超额预定随机优化决策模型,用半绝对偏差来度量收益风险,并将其转变为线性规划模型进行求解,以得出给定期限内的客房分配策略及可能的超售量.     

方案评估：十六个为什么

投资方案评估荟萃了各类评估专家的经验、视角、专业、阅历、思维、洞察力、前瞻性,决定了投资项目的是与否。     

基于累积前景理论与PGSA的应急响应群决策模型

针对区间概率条件下的突发事件应急响应群决策问题,考虑决策者的心理行为特征,提出了基于累积前景理论和模拟植物生长算法的决策模型.首先,根据人员伤亡和财产损失的损益值计算突发事件情景的综合价值,其次,基于累积前景理论计算各应急方案的累积前景值.然后,构建了以各决策者信息与群体集结信息之间距离最小为目标的非线性规划模型,采用模拟植物生长算法获得群体最优集结信息.最后,通过案例验证模型的有效性和可行性.     

主从递阶多目标风险决策模型构建及算法研究

针对一类表现出主从递阶、多目标、风险决策等特点决策问题,文献回顾指出目前问题是缺乏一体化集成研究。为了研究该类问题,首先构建了主从递阶多目标风险决策模型。引入模糊随机模拟、多目标满意度计算、主从递阶博弈、基于粒子群算法的演化博弈求解技术,建立了具有逻辑关系的算法体系。案例研究表明算法是可行的,可为同类问题研究提供算法。     

带有初始风险资产的风险投资决策模型

讨论了一类在投资时期初允许带有一部分初始风险资产的风险投资组合决策问题,给出了一个满足总体风险约束下以净收益最大化作为决策目标的资产投资组合的数学规划模型。并由该数学规划的性质,给出该类问题的一个简化的线性规划决策形式。     

关于学生干部考核的群决策模型

研究了学生干部指标考核系统和考核主体的构成,并利用群决策原理给出了考核指标和考核主体的权重的确定方法.最后,举例说明该方法的运用过程.     

模糊综合决策模型在FMS加工单元状态监测与故障诊断中的应用

由于对柔性加工单元建立状态监测与故障诊断模型时存在设备与过程复杂多变，联动等特点，独模糊综合决策模型不能有效地利用，本文以铣削加工单元为对象，基于多传感器状态监测信息，提出模糊关联矩阵权值总和不变且流动分配的方案与原则来建立加工设备故障诊断的模糊多级综合决策模型，从而较有效地实现了诊断决策功能。     

基于神经网络与群智能的多代理人决策模型及其应用

本文提出了一种基于神经网络与群智能技术的多代理人决策模型.该决策模型以神经网络作为决策控制器,神经网络的输入层是代理人的历史行为策略,输出层决定了代理人的当前策略,神经网络的权重通过群智能优化技术进行训练.权重值的更新过程刻画了代理人行为策略的动态变化过程.仿真实验表明该决策模型具有自适应学习的能力,并能克服代理人之间的冲突取得Pareto最优.     

基于前景云的不确定语言多准则国际股指投资群决策

针对投资决策过程中语言评价值具有随机性及模糊性,以及投资者的决策容易受到其情绪的影响且不同投资者受到的影响程度不同,本文提出基于前景云的不确定语言多准则投资群决策方法,并将其运用在国际股指投资中。其中,前景理论模型用来刻画投资者情绪对决策的影响,而云模型用来刻画语言评价值模糊性和随机性之间的关联。更具体来说,论文首先解决传统文献云生成方法中云期望值超过论域或者无法区分语言评价标度等级等问题,然后构建了前景云模型并将该模型应用于多个专家共同进行的国际股指投资群决策。实证结果显示,该模型得出的决策结果比传统决策方法下的结果更直观、可靠,表现为决策依据不仅考虑方案的期望值大小及变动风险,而且还考虑了投资者情绪对决策的影响。由此可得出,本文所提出的模型更符合现实情景,也更能有效实现对投资群决策。     

一种基于不同风险偏好投资多目标决策模型及解法

建立了风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法，对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明了方法的可行性和有效性。     

证券投资基金的群决策

证券投资基金的一个特点是组织具有专门知识和经验的专家群体经营操作,投资理性强.为了能够充分利用各个投资专家的知识和经验,需要将来自各位专家的宝贵信息集结为专家群体做出的判断,同时考虑到在实际投资决策中,常常采用的是语言型约束,建立基于可能性分布的一致性指标、FOWA算子和语言型量词的证券投资基金的群决策.     

利用模糊优选技术进行证券投资价值决策分析

本根据多属性决策的基本理论,利用模糊优选技术研究了证券价值决策问题,提出了相对投资价值与当前价格相结合的分析方法,并进行了实例分析。     

非负约束条件下组合证券投资决策的遗传算法

本讨论了在非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资遗传算法,并将该算法应用于一个六元证券组合的投资问题。     

动态逆在投资决策中的应用

本文利用动态逆给出了为达到计划期末年产值X(m)，计划期内各年度应达到的增长量△X（t）的测算方法，为实现增长量△X（t）所必要的投资额的测算方法，并且进一步给出计划期内第t年全社会（区域）的投资总量以及计划期内全社会（区域）的投资累计总量等计算公式。     

投资项目选择的风险评价AHP模型及其应用

论述了投资项目选择问题的重要性 ,对常用的投资项目选择方法进行了综述分析 ,探讨了投资项目选择的风险评价指标体系和层次分析法的基本原理 ,提出了投资项目选择的风险评价层次分析模型 ,并以实例说明了如何将层次分析法应用于投资项目选择的风险评价问题 .     

连续型动态规划在投资决策中的应用

首先简要介绍了动态规划方法及在投资决策中的应用.然后给出一个具体示例进行分析和计算.     

证券投资组合的风险与收益

本文利用概率统计原理对证券的投资组合能减轻所遇的风险作了讨论 ,并介绍了如何选择投资组合可使所遇风险达到最小