基于两阶段DEA方法的中国商业银行效率评价

本文考虑商业银行吸收存款和发放贷款的两阶段特点,引入“顾客满意度”这一产出指标,应用两阶段DEA模型计算了我国15家商业银行在2008年和2011年的服务质量效率和盈利效率,结果显示我国商业银行的盈利效率显著高于服务质量效率。进而综合考虑服务和盈利指标,分析了各银行的综合效率,并通过计算各银行Malmquist指数研究我国商业银行2008年到2011年间的效率变化。结果表明:各商业银行从2008年到2011年的效率整体呈上升趋势,各商业银行的技术效率以及整个银行业的效率都有一定的提高。最后,应用Tobit模型分析了影响银行效率的因素,结果显示银行的贷存比、资产利润率和不良贷款率对效率影响显著。     

考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文）

本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是股份制商业银行的存款保险费率高于城市商业银行的存款保险费率.另外,本文对相关重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明,存款保险费率随着监管资本比率和被保险存款比率的提高而下降,随着利率和破产成本的上升而上升.     

考虑服务水平的商业银行综合效率评价研究

商业银行是我国银行体系的主体,提高银行的经营效率和服务水平是当前金融改革的重点。已有的研究较多关注于银行的收益,对银行的非期望产出如呆坏账及服务水平等关注较少。本文运用多个处理非期望产出的DEA模型,对2008年中国商业银行的效率进行了评价分析。文章在改进熵DEA方法的基础上,利用指标体系对商业银行的综合效率进行了测度并对比了处于多模型条件下模型的区分度问题。研究结果显示,呆坏账、服务水平(等待时间)等非期望产出对商业银行的效率意义重大;股份制商业银行的效率普遍高于国有商业银行,因此国有商业银行的股份制改造是一个积极的方向。最后,根据实证分析的结果提出的效率改进建议对商业银行的自身发展和管理当局的改革规划都具有重要的指导意义。     

互联网金融背景下我国上市商业银行的效率实证研究

本文通过数据包络分析(DEA)中的CRS模型和VRS模型,对我国16家上市商业银行于2007至2014年在互联网金融背景下的效率进行了测度。根据16家商业银行的综合效率、纯技术效率、规模效率的变动情况,来分析互联网金融对商业银行造成影响和冲击。结果表明,商业银行的整体效率波动与互联网金融环境的变化基本一致,并且,商业银行的规模效率变化与综合技术效率变化保持一致,股份制商业银行的规模效率一直高于国有商业银行。     

商业银行分支机构效率评价的参数与非参数方法比较研究

本文根据某商业银行反映效率的真实数据,分别采用因子分析、聚类和线性回归、DEA分析三种方法,计算了银行分支机构的效率,并对效率评价的参数与非参数方法进行了差异比较。进而,本文用历史数据对效率影响因素分析方法的有效性进行了实证检验。     

基于数据包络分析方法的上市银行盈利效率研究

银行是我国金融市场的主导力量。银行的一举一动对金融市场,乃至整体经济运行均有重要的影响。特别是在经济进入新常态,金融深化改革的新环境下,研究银行的效率,既是银行发展的内在需要,也是宏观经济的必然需求。本文基于银行所有者的角度,以资本金和不良贷款作为投入,利息收入和非利息收入作为产出,测算2015年16家上市银行的盈利效率,结果表明:上市银行盈利的纯技术效率普遍较高,规模效率受规模因素影响较显著;国有商业银行的规模效率低,导致其技术效率偏低。对于大型银行,规模已经成为影响盈利技术效率的重要因素之一。     

基于DEA的商业银行效率评价研究

采用国际上较流行的研究效率的工具—数据包络分析理论,重新定义模型的投入产出变量,对我国商业银行的效率进行实证研究,对国有商业银行和新兴商业银行的效率高低和效率影响因素进行了深入分析.     

系统重要性银行指标法的适用性讨论

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;其次利用归一标准化的熵值法对该主观赋权结果进行校验,结果发现在动态时间中该指标体系的主、客观赋权结果除了对商业银行有很显著的梯队区分度外,还保持了较好的稳定和一致性.指标评价体系可为监管机构和商业银行的风险管理、资本要求等多方面管理提供借鉴和指导.     

基于主成分-SFA的银行投入产出效率评价模型及实证

通过测算贷款、存款等投入要素对净利息收入的贡献,评价商业银行的投入产出效率,对银行的资本运营和监管机构的银行资本监管具有重要意义.原始投入变量过多和变量之间的高度相关都会对评价模型的估计和检验产生影响.创新和特色在于:一是通过提取互不相关的2个主成分,反映6个原始投入变量95%以上的信息.建立基于主成分的SFA模型,克服变量过多和变量高度相关对模型参数估计和检验的影响,解决原始投入变量高度相关导致的系数检验不显著和符号不正确问题.二是利用主成分回归,将主成分与投入变量的关系表达式代入基于主成分的SFA模型,进而确定投入变量的权重系数,建立银行的投入产出模型,反映6个投入变量对净利息收入的影响规律.实证研究结果表明:一是利用主成分建立的SFA模型系数检验显著,技术效率随时间增加.二是利息支出、贷款余额、总资产、存款总额、固定资产和员工人数产出弹性分别为0.287,0.272,0.254,0.086,0.072和0.053.因此影响银行净利息收入的主要因素为利息支出、贷款余额、总资产.存款总额、固定资产和员工人数对净利息收入的影响较小.三是18家商业银行的规模系数为1.025,银行的净利息收入表现出规模经济特征.     

基于灰色理论的银行类上市公司经营绩效评价

商业银行是我国金融体系的支柱,在国民经济中占据着十分重要的地位,而银行类上市公司是商业银行的重要组成部分,具有一定的行业代表性.科学合理的评价银行类上市公司的经营绩效,对了解银行业的整体绩效水平,提高银行的竞争力具有重要意义.围绕银行的安全性、流动性、盈利能力和成长发展能力四个方面建立较为完善合理的评价指标体系,搜集银行类上市公司2012年、2014年和2016年三年的数据,基于灰色综合聚类法建立绩效评价模型,通过比较静态分析法对银行类上市公司的经营绩效进行评价.结果显示近几年我国银行类上市公司的整体绩效水平呈下降的趋势.     

知识银行

上世纪90年代中期,当英国石油公司（现为英国石油阿莫科,简称BP）的高管们针对投资25万美元开展知识共享项目进行辩论时,他们对同报的估计似、乎过于乐观。他们认为,改善现有的知识共享水平所带来的价值为500万美元,而如果员工不进行知识共享所导致的潜在损失是1000万美元。     

北京农商银行转型路

“农村金融生态环境没有实质性的改善,涉农金融服务就难以取得大进展。”北京农商银行董事长乔瑞说。 在位于金融街的北京农商银行总行20层会议室内,乔瑞和记者聊起涉农金融服务市场的发展以及北京农商银行在这个发展过程中不可避免的转型问题。     

商业银行中VaR估值方法的检验

VaR模型,作为商业银行风险管理的重要工具之一,能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险.然而,在实际应用中,VaR模型仍存在一些缺陷,例如,在极端市场情况下,VaR存在较大的估计误差.压力测试,作为VaR模型的一个补充,可以用来测量极端市场状况下的金融市场风险.回溯测试,则可以用来检验VaR模型的准确性.巴塞尔委员会也对VaR模型制定了最低使用标准,文章最后将对此予以简单介绍并对我国商业银行在模型实施上提出一些建议.     

商业银行多项资产的合理分布

随着我国金融市场的进一步改革和完善,商业银行必须加强风险意识、优化资产结构、进行科学的资产管理,追求最大的利润,这已经成为日益增长的社会需求,本运用科布-道格拉斯型的效用函数,对商业银行资产的合理分配建立了一个理论模型,并分别讨论了在确定情形下和不确定情形下国有商业银行应该如何进行资产的合理分布,以达到规避风险和利润最大,即达到效用最大的目的。     

商业银行的资产定价

文章讨论了我国商业银行所处的市场结构，从理论上分析了商业银行的资金价格如何决策能实现最大利润的问题，并给出了几种商业银行资产的定价决策方法。     

Bank Balance-Sheet Management: An Alternative Multi-Objective Model

Bank balance-sheet management entails considering competing and conflicting objectives such as maximization of returns and minimization of risks associated with alternative portfolio combinations. Traditional multi-objective models simply provide the decision-maker with the entire set of non-dominated solutions; the decision-maker must then choose, unaided, the best solution based on his subjective trade-offs, experience and judgement. This paper develops an alternative multi-objective balance-sheet management model which allows the explicit incorporation of the decision-maker's trade-offs between conflicting objectives, and attempts to reduce his cognitive burden while ensuring that the solution obtained belongs to the set of non-dominated points.     

Foreign Currency Inventory Management in a Branch Bank

A branch bank may decide to stock one or more foreign currencies to meet demands from its customers and may also accumulate foreign currency as a result of customer transactions. This paper presents the branch bank's foreign currency problem as an inventory management problem and derives good (and in many cases, optimal) decision rules for this type of cash management problem.While the model presented is similar to models which have been proposed for cash management, the foreign currency problem has a number of features which lead to distinct differences. The model was developed for the Canadian situation but is generalizable to any branch having a significant volume of foreign currency transactions.