我国封闭式基金综合绩效评价模式的构建

在总结我国基金绩效评价体系构建原则的基础上，借鉴国内外学者的研究成果，选取了能全面反映基金绩效信息的多项分析指标；然后采用因子分析法，将所有指标进行了分类和归纳，形成了综合评价指标——因子总得分．通过因子得分，可以对我国封闭式基金运作状况进行综合比较，从而弥补了基金综合评价的空白，解决了由于单项评价指标过多造成的评价无序问题．     

基于财务指标对陕西省上市公司竞争力评价

建立了上市公司竞争力的评价指标体系,采用正交因子模型,对陕西省25家上市公司的指标数据进行了因子分析,提取了生存能力、发展潜力和融资能力三个主因子,并根据因子得分进行了三项能力的排序,最后对上市公司的竞争力状况进行了分类评价。     

商业经济效益评价的统计分析方法

利用因子分析和主成分分析，对商业系统的经济效益进行了综合评价，收集了全国２８个省及直辖市的７项商业经济指标，计算出每个省及直辖市的主成分和主因子得分，并给出了其经济效益综合评价的排序。     

因子分析在创业板市场上市公司综合业绩评价中的应用

为了更好地评价创业板市场上市公司综合业绩,帮助投资者做出正确的选择,减少投资风险,运用SPSS软件对创业板市场首批上市的28家公司的相关数据进行因子分析,在众多的财务指标中找出几个公共因子,计算因子得分,从而得出28家创业板市场上市公司综合业绩因子得分及排序,进而对28家创业板市场上市公司综合业绩因子分析结果进行评价。     

我国区域科技发展水平的多元统计分析

科技已成为衡量一个国家和地区综合竞争力的决定性因素。为分析我国区域科技发展的水平,运用了31个省、市、自治区2005年的9项指标进行聚类分析和因子分析。通过聚类分析,我们得出中国科技发展水平地区层次的差异以及中国科技发展水平地区发展趋势上的特征;而因子分析,我们在几乎不损失信息的情况下,将指标简化为3个因子,分析了各个因子的实际意义,并通过因子得分和综合评分,进行科技发展水平从高到低的地区排名。     

社保基金入市的最低收益保证

社保基金已经入市，资本市场是一个充满风险的投资场所，社保基金作为百姓的养命钱如何面对风险，如何避免亏损是一个迫切需要解决的课题。借鉴国外养老基金提供最低收益保证的经验，探讨了我国如何对社保基金入市提供保障，即提供最低收益保证。     

基于因子分析钢铁行业上市公司绩效评价

选取中国钢铁行业上市公司2006年度报告中具有代表性的12个财务指标,包括正向指标和适度性指标,建立隶属函数,将适度指标转化为正向指标进行因子分析.根据因子得分状况,综合评价企业绩效,多角度分析企业发展特点,为决策者提供依据.     

城市公共设施水平评价

城市公共设施水平反映了城市基础建设规模，直接影响城市居民的生活水平。对8个反映公共设施水平的指标作因子分析，提取3个公因子。累计方盖贡献率这82％。根据因子综合得分．对各城市公共设施水平作出评价。     

养老基金投资组合及投资策略研究

随着人口老龄化进程的加快和通货膨胀率的波动增长,养老基金保值增值越来越困难.在遵循安全性、盈利性和流动性原则的前提下,通过合理的投资组合提高养老基金的收益,是应对养老基金支付能力不足的有效手段.基于2000—2016年面板数据,利用均值—方差模型和资本资产价值模型对养老基金投资组合的预期收益率和风险进行测算和分析,并对基金多元化投资进行绩效评估.研究结果表明:多元化养老基金投资组合能够分散投资运营风险;风险资产投资比例越高,养老基金的组合收益率越高;选择较高收益的投资工具可以实现养老基金的较高投资回报率.     

对投资基金运作模型的几点定量思考

对投资基金运作绩效和水平进行了研究，主要借助于基金定量运作模型对一段时间内投资基金的经营业绩进行效用、收益和风险的评判。投资基金应当如何运作实际上是一个“委托-代理”关系的实施。投资人出资购买基金单位，并委托基金管理人以集合证券进行运作，以期在风险共担的基础上实现收益最大化。同时，在既定的资本市场中，投资基金管理人必须系统地考虑来自各方面的压力，投资基金的运作需要不断地寻找最大化收益与最小风险的动态均衡点。要达到这个目标，必须全面分析证券投资的风险与收益，合理确定证券投资组合的规模与结构，在此基础上不断寻找能符合风险与收益均衡的有效解。进行投资基金运作分析时，必须结合我国资本市场的具体情况和特点、上市公司独特的股权结构和主要分配方式以及相关政策法规，考虑证券投资基金面临的未来收益水平和风险难以预测和评判的问题。     

上市公司盈利能力因子分析——基于重庆市上市公司实证研究

以重庆市26家上市公司为样本,利用其2004年年报数据,运用因子分析法,分别从利润指标角度和现金流量指标角度衡量样本公司盈利能力.研究发现,从利润指标角度和现金流量指标角度衡量的企业盈利能力存在很大的差异.在对差异进行分析后,提出应以利润指标角度为基础,以现金流量指标角度为辅,对上市公司盈利能力进行分析.     

有关承包经营企业的评价指标及基数的研究

本文以建材企业为例用层次分析法（ＡＨＰ）确定承包经营的企业的评价指标及其权重，并给出评价公式。关于承包基数，先在某行业中用数据包络分析（ＤＥＡ）方法确定每个企业应达到的利税总额，再进行适当的调整，确定承包基数。     

基于FAHP的住房公积金社会效益评价指标体系研究

为了全面科学衡量住房公积金的社会效益,根据影响住房公积金社会效益的关键指标,进行了住房公积金社会效益评价指标体系的研究.在建立住房公积金社会效益评价指标体系的基础上,采用模糊层次分析法(FAHP),构建了具有多层次、多指标的复合体系.研究结果表明:支持保障性住房面积、保障房受益家庭数、本期个贷发放金额、购房提取额和租房提取额等单项指标为影响住房公积金社会效益的关键指标.建议政策制定部门从上述几个指标调整相关条款,提高住房公积金的社会效益.     

基于DEA的加权灰色关联分析方法

提出了一种基于数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis,简记DEA)的新的加权灰色关联分析方法。该方法综合了DEA和灰色关联分析两种方法的优势,以灰色关联分析为中心模型,以DEA模型为辅助模型,通过DEA模型来确定每一个子因素各点关联系数的权重向量,从而计算出相对最优的关联度,实现对各因素客观的优先排序。基于DEA方法的加权灰色关联分析方法既克服了确定权重时的主观性,又通过"非均一"赋权达到了优先序评价的"最优性",从而实现了分析结果的"公正性"。最后通过绿色产品的评价实例说明了方法的有效性。     

房地产行业上市公司财务绩效的实证研究

为了了解房地产行业的财务发展情况,选取了8项具有代表性的财务指标,对2013年房地产上市公司的财务绩效进行了实证研究。首先利用因子分析法求出企业的财务绩效得分并排名,然后对排名前十名和后十名的企业的绩效得分进行配对样本T检验。结果发现,盈利能力和发展能力对企业绩效的影响显著,而营运能力和收现能力对企业绩效有影响但不显著。     

我国31个地区大型工业企业发展水平的实证分析

依据2001年各地区大型工业企业的统计数据,对现行大型工业企业发展水平指标体系进行分析,运用因子分析法,对我国31个省市自治区大型工业企业的经济发展水平进行了分析,从中找出影响各地区大型工业企业经济实力的几个综合指标(即公因子),并对提取的公因子的经济意义进行了解释。通过使用SPSS统计软件计算和分析,依据公因子得分、综合因子得分得到了各地区大型工业企业的发展状况,并且为各地区大型工业企业今后如何发展提供了理论基础。     

层次分析法在上市公司盈利能力测度中的应用

运用系统分析法设计了上市公司盈利能力测度指标体系结构模型,运用层次分析法确定出各指标对企业盈利能力影响的重要程度,解决了比率分析无法解决的各指标对上市公司盈利能力影响的权重问题．为深入分析上市公司盈利能力提供了一种有效的方法．     

基于因子分析的我国商业银行信用风险的实证研究

根据美国的CAMEL评价体系并结合我国商业银行的现状和特点,将成长性指标纳入考核体系,尝试构建商业银行信用风险评价指标体系,并运用因子分析法进行实证分析.结果表明:资本充足性、成长性和流动性对我国商业银行信用风险的解释能力较强,其后依次为盈利性、管理水平和资产安全性.根据分析结果,提出相应的政策建议.     

基于DEA方法中国交通运输行业绩效评价

采用DEA方法中的CCR模型评价中国交通运输行业绩效,用主成份分析法构建出6个投入指标和5个产出指标,通过编写LINGO程序求解绩效指数,发现中国交通运输行业30年发展历程可分为4个阶段,其绩效指数到2013年将停止下降;进行关键要素分析,发现运输线路投入和周转量产出是影响交通运输绩效的核心要素,建议行业管理部门应重视高速公路、国际航线、国家铁路的投入建设,强调铁路货运和水路货运的核心作用。