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于建菊 《佳木斯工学院学报》2010,(4):598-599
引进了B值随机变量及可测集Γ的双条件期望的概念,对双条件期望的几乎处处收敛性给出一个较为一般的定理,使原来的结果更为简洁,使用起来更方便. 相似文献
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苏莹 《徐州工程学院学报》2010,(4):5-7
在完全没有使用人们普遍使用的连续性条件下,证明了空间C[I,E*]中增算子的某些新的不动点定理,同时对紧性条件作了进一步的放宽,从而统一并推广了许多已知结论. 相似文献
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刘玉璞 《西安电子科技大学学报(自然科学版)》1993,(A12):114-119
文中应用Holder不等式,首先对Opial不等式作了进一步推广。而更主要的工作,是对调和分析中可测函数的分数次积分,建立起类似的Opial不等式。 相似文献
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《天津工业大学学报》2020,(2)
考虑制造商和零售商同时开辟在线渠道的双渠道供应链,制造商与零售商各自拥有部分需求预测信息的条件下,为研究信息共享对供应链成员定价策略与最大条件期望利润的影响,分别建立了需求预测信息共享和不共享下制造商主导的Stackelberg博弈定价模型,借助数值算例分析了预测精度对供应链成员最大条件期望利润的影响。结果表明:信息共享对零售商最优在线价和最优零售价的影响相同,对制造商最优售价和零售商最优售价的影响成正比;在一定的参数条件下,信息共享情形下的最优售价大于不共享情形下的最优售价;信息共享是否有利于供应链及成员取决于参数取值。 相似文献
9.
给出了更新过程成为齐次泊松过程的几个新的判定条件,这些判定条件是通过更新过程中一些量(例如更新时刻等)的条件分布或条件期望来描述的,而条件为已知至一指定时刻发生的更新次数. 相似文献
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温立书 《辽宁石油化工大学学报》2013,33(1):94-96
研究了clean环中的几个上三角矩阵环。通过将clean环的定义推广到任意环(不必有1),得到若R
是clean环,G 是阶为2的群,满足一定条件,群环RG 也是clean环;证明了一些上三角矩阵环是强clean环。最后
推广了一些结论,得到一些上三角矩阵环是强f飊clean环。 相似文献
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共单调次可加F-期望及相关性质 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了共单调次可加F-期望的概念,证明了当共单调次可加F-期望满足一定条件时,其不仅是正齐次的,条件F-期望也是正齐次的,且条件F-期望关于单调增凸函数的Jensen不等式成立;进一步地,如果F-期望还是凸的,那么条件F-期望满足次可加性,且条件F-期望的Jensen不等式一般成立.如果共单调次可加F-期望对于示性函数满足一定条件,则该F-期望能被相应的Choquet期望所控制. 相似文献
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针对低剂量CT图像的低信噪比的问题,提出了一种新的基于MCMC方法的低剂量CT投影图像的自适应降噪算法.该算法是在对投影图像先验模型中的平滑参数以及噪声方差进行自适应估计的基础上,求解理想投影图像在观察投影图像条件下的期望值,以此期望值作为理想投影图像的估计值,从而达到图像降噪的目的.其中对先验概率模型中的平滑参数以及非平稳噪声的方差在运用EM算法进行估计过程中,引入MCMC技术中的Gibbs采样,很好解决了参数估计中的计算问题,并在此基础上,通过再一次运用MCMC的Gibbs采样,以获得理想数据的条件期望值.计算机仿真实验以及真实投影图像的实验均表明了本文所提出的算法在低剂量CT图像降噪中能够取得良好的效果. 相似文献
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14.
在随机变量函数逼近论方面获得了如下结果:1)随机变量函数的正交代数多项式的Fourier级数展开;2)条件数学期望的正交代数多项式的Fourier级数表示. 相似文献
15.
可列非齐次马氏链泛函的一类强大数定律 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用分析方法研究可列非齐次马氏链{Xn}的泛函{fn(Xn)}的极限性质,得到一类不同形式的强大数定律,在其中通常形式的强大数定律中的数学期望E[Fn(Xn)]被条件期望所代替,关于独立随机变量序列的若干经典强大数字律是本文结果的推论。 相似文献
16.
王苹 《青岛科技大学学报(自然科学版)》2005,26(4):373-376
针对单一金融产品和由多种资产组成的投资组合两种情况,用几只股票的历史收盘数据实证比较了两种先进的度量金融市场风险测度———风险值(VaR)和尾部条件期望(TCE)的有效性。结果显示,TCE比VaR更有效。 相似文献
17.
为了提高预测极端损失的精确性,采用贝叶斯方法并利用Winbugs软件计算极端事件发生的概率及条件期望,得到极端损失的后验经验分布和一个精确的区间估计,基于此,保险公司可以估计出更加公平的再保险纯保费。 相似文献
18.
采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出"期望巨额损失值"ES(expected shortfall)和"条件风险价值"CVaR(conditional value at risk)的定义。在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的"期望巨额损失值"ES的定义与α-(上)分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法。此外,还就相关问题,例如分位数、一致性风险度量、尾部条件期望TCE等,给出了一些有价值的注记。 相似文献