| 均值—方差准则的矩阵分析 |
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| 引用本文： | 沈根祥.均值—方差准则的矩阵分析[J].预测,2002,21(2):74-76. |
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| 作者姓名： | 沈根祥 |
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| 作者单位： | 上海财经大学数量经济研究所，上海 200083 |
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| 摘 要： | 本文以矩阵理论为工具 ,对作为现代资产组合理论基础的均值—方差准则解的结构进行分析 ,将任一有效投资组合表示为两个特定投资组合的线性组合 ,对两个特定投资组合的直观经济意义进行解释 ,讨论了它们在理性投资市场中的作用。
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| 关 键 词： | 均值—方差准则 特征根 二次型极值 |
| 文章编号： | 1003-5192(2002)02-0074-03 |
| 修稿时间： | 2001年4月29日 |
The Matrix Analysis of Mean—Variance Criteria |
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| SHEN Gen-xiang.The Matrix Analysis of Mean—Variance Criteria[J].Forecasting,2002,21(2):74-76. |
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| Authors: | SHEN Gen-xiang |
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| Abstract: | By the means of matrix approach, the paper analyses the solution for the mean-variance criteria. Describing the solution as linear combination of two specific portfolios, the paper gives some economic intuition for these two specific portfolios. |
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| Keywords: | mean-variance criteria eigenvalue limit of quadratic form |
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