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| 基于灰色模型与ARIMA模型的股票价格预测 | |
| 引用本文： | 齐天铧.基于灰色模型与ARIMA模型的股票价格预测[J].计算机时代,2021(10):83-85,89. |
| 作者姓名： | 齐天铧 |
| 作者单位： | 沈阳航空航天大学计算机学院,辽宁 沈阳 110136 |
| 摘 要： | 以三只股票的历史数据作原始序列,建立了GM(1,1)模型与ARIMA自适应过滤组合模型.分析两种模型的应用场景,并以ARIMA模型为基础建立股价反转判断模型.实验证明,所建立的模型在短期内的拟合、预测与反转判断效果较为理想. |
| 关 键 词： | 股票市场 GM(1 1) ARIMA 时间序列 |
Forecasting stock price with Grey model and ARIMA model |
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| Qi Tianhua.Forecasting stock price with Grey model and ARIMA model[J].Computer Era,2021(10):83-85,89. | |
| Authors: | Qi Tianhua |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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