| 基于EEMD与DFA的Hurst指数估计 |
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| 引用本文： | 刘付斌,高相铭.基于EEMD与DFA的Hurst指数估计[J].测控技术,2013,32(10):98-101. |
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| 作者姓名： | 刘付斌 高相铭 |
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| 作者单位： | 安阳师范学院物理与电气工程学院,河南安阳,455000 |
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| 摘 要： | 去趋势波动分析(DFA)是一种研究时间序列长相关幂律特性的简单而有效的方法,其中关键的去趋势步骤就是获取序列在不同时间尺度上的局部波动函数.提出采用整体平均经验模态分解(EEMD)确定局部趋势项,去趋势操作通过移除基于EEMD的局部趋势项完成,从而给出了一种基于EEMD的DFA方法,并将其用于时间序列的Hurst指数估计.采用分形高斯噪声(FGN)和真实网络流量数据的仿真结果表明,该方法具有较好的估计效果,相比于基于EMD的DFA估计法,具有更高的估计精度.
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| 关 键 词： | 去趋势波动分析 整体平均经验模态分解 Hurst指数 |
Estimation of Hurst Index Based on EEMD and DFA |
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| LIU Fu-bin
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GAO Xiang-ming.Estimation of Hurst Index Based on EEMD and DFA[J].Measurement & Control Technology,2013,32(10):98-101. |
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| Authors: | LIU Fu-bin GAO Xiang-ming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | detrended fluctuation analysis ensemble empirical mode decomposition Hurst index |
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