首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
     

基于多标度曲线的股市网络构造及其社区挖掘
引用本文:袁铭.基于多标度曲线的股市网络构造及其社区挖掘[J].计算机工程,2015(4).
作者姓名:袁铭
作者单位:天津财经大学统计系,天津,300222
基金项目:天津市哲学社会科学规划基金资助项目(TJTJ13-002)。
摘    要:针对股票市场的复杂网络建模问题,提出使用不同阶数下的标度曲线(多标度曲线),测度沪深300指标股之间的加权多重分形特征相似性,并据此构造网络,研究网络的拓扑性质。在此基础上采用快速 Newman, Girvan-Newman,Louvain等经典算法挖掘网络社区结构,利用最大模块度确定最优相似性门限值,通过投资组合MV模型验证方法的有效性。实验结果表明,多标度曲线网络具有无标度、小世界和富人俱乐部性质,使用不同算法挖掘其社区结构可得到最优的划分效果。基于该网络社区结构构造的投资组合可有效降低风险。

关 键 词:多标度曲线  复杂网络  拓扑结构  社区结构  模块度  投资组合MV模型

Construction of Stock Market Network Based on Multi-scale Curve and Its Community Mining
YUAN Ming.Construction of Stock Market Network Based on Multi-scale Curve and Its Community Mining[J].Computer Engineering,2015(4).
Authors:YUAN Ming
Abstract:
Keywords:multi-scale curve  complex network  topology structure  community structure  modularity  portfolio MV model
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号