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| 欧债危机背景下主权信用冈险与银行业信用冈脸的相互影响——以爱尔兰为例 | |
| 引用本文： | 王益.欧债危机背景下主权信用冈险与银行业信用冈脸的相互影响——以爱尔兰为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2012(24):67-68,71. |
| 作者姓名： | 王益 |
| 作者单位： | 德国康斯坦茨大学经济学院 |
| 摘 要： | 在欧债危机影响下,欧洲各国政府相继出台了一系列救助银行的措施,但政府却为此承担了巨额债务,从而导致其主权债务危机格兰杰因果检验和脉冲反应检验表明,在主权债务危机开始之前,在银行违约风险和主权违约风险之间很少具有区域间的传染效应.然而在主权债务危机开始之后则存在着很强的传染效应,而且这一传染效应在亚太地区和欧洲地区尤为突出 研究主权信用风险与银行业信用风险的相互关系,有利于防范与控制信用风险. |
| 关 键 词： | 信用风险 信用违约掉期(CDS) 向量自回归(VAR) |
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