| 基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析 |
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| 引用本文： | 杨云飞,鲍玉昆,张金隆.基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2010,32(5). |
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| 作者姓名： | 杨云飞 鲍玉昆 张金隆 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力.
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| 关 键 词： | WTI原油价格 学生t分布 分析与预测 |
Volatility Analysis and Forecasting on WTI Crude Oil Price Based on GARCH Models |
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| YANG Yunfei,BAO Yukun,ZHANG Jinlong.Volatility Analysis and Forecasting on WTI Crude Oil Price Based on GARCH Models[J].Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering),2010,32(5). |
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| Authors: | YANG Yunfei BAO Yukun ZHANG Jinlong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH |
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